Сравнение GNR с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
GNR и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GNR и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNR и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 19.84% | 28.68% | -8.27% | 2.95% | 10.20% | 24.73% | -0.03% | 16.49% | -13.19% | 22.64% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 21.20% | -4.89% | 12.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GNR показывает доходность 19.84%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции GNR превзошли акции SPYD по среднегодовой доходности: 11.63% против 8.45% соответственно.
GNR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 11.63%
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNR и SPYD
GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
GNR vs. SPYD — Ранг доходности на риск
GNR
SPYD
Сравнение GNR c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNR | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.49 | +1.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 0.78 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.10 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 0.59 | +2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | 2.09 | +13.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNR | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.49 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.48 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.43 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.45 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между GNR и SPYD составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNR и SPYD
Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.31% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок GNR и SPYD
Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNR | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -46.42% | -4.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -12.35% | -2.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -22.25% | -3.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -46.42% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -4.70% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -6.24% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 3.47% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNR и SPYD
SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что GNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNR | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 3.03% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 8.61% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 15.67% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 16.24% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 19.80% | +2.21% |