PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с RLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNR с RLY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and RLY (SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF) are both exchange-traded funds - GNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the S&P Global Natural Resources Index, while RLY is a Hedge Fund fund actively managed by State Street. GNR is passively managed, while RLY is actively managed. Over the past 10 years, GNR returned 10.69%/yr vs 8.49%/yr for RLY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GNR charges 0.40%/yr vs 0.50%/yr for RLY.

Доходность

Сравнение доходности GNR и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 20.29%, что значительно выше, чем у RLY с доходностью 16.97%. За последние 10 лет акции GNR превзошли акции RLY по среднегодовой доходности: 10.69% против 8.49% соответственно.

GNR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.11%
С начала года
20.29%
6 месяцев
22.66%
1 год
43.06%
3 года*
15.71%
5 лет*
9.73%
10 лет*
10.69%

RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.13%
С начала года
16.97%
6 месяцев
17.67%
1 год
31.60%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.40%
10 лет*
8.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNR и RLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		20.29%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		16.97%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%

Correlation

The correlation between GNR and RLY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2012 г.

0.90

The correlation between GNR and RLY has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GNR и RLY

Секторы
GNR
RLY

Сырьевые материалы

50.3%
25.1%

Энергетика

37.6%
30.1%

Потребительский циклический сектор

6.3%
2.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
3.6%

Недвижимость

0.8%
5.4%

Промышленность

0.2%
16.5%

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Здравоохранение

0.0%
0.8%

Коммунальные услуги

0.0%
15.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Технологии

-

-

Сырьевые материалы

GNR
50.3%
RLY
25.1%

Энергетика

GNR
37.6%
RLY
30.1%

Потребительский циклический сектор

GNR
6.3%
RLY
2.6%

Потребительский защитный сектор

GNR
4.6%
RLY
3.6%

Недвижимость

GNR
0.8%
RLY
5.4%

Промышленность

GNR
0.2%
RLY
16.5%

Финансовые услуги

GNR
0.0%
RLY
0.0%

Здравоохранение

GNR
0.0%
RLY
0.8%

Коммунальные услуги

GNR
0.0%
RLY
15.9%

Коммуникационные услуги

GNR

-

RLY

-

Технологии

GNR

-

RLY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI
Часто сравнивают с RLY:
RLY с RAAXRLY с SPYRLY с SECTRLY с SCHDRLY с VOORLY с GQRERLY с AOA

Доходность на риск

GNR vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNRRLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
3.15

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
4.31

-0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.59

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

8.55

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.24

30.82

-9.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNR vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLY равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNRRLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

3.15

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.77

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.62

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.37

-0.11

Просадки

Сравнение просадок GNR и RLY

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и RLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNRRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-37.75%

-13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-3.71%

-4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-10.08%

-11.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-18.94%

-6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-34.17%

-14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.74%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.95%

-9.45%

-5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.03%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и RLY

SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что GNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNRRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

2.91%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

8.14%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

10.07%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

13.53%

+6.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

13.81%

+8.06%

Сравнение комиссий GNR и RLY

GNR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RLY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и RLY

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности RLY в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.47%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF		2.87%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Часто задаваемые вопросы

GNR and RLY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNR has higher volatility (4.33%) compared to RLY (2.91%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs RLY's -37.75%.

On 10-year performance, GNR leads with 10.69% vs 8.49% for RLY. On fees, GNR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RLY has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GNR has performed better with a 10.69% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.50% for RLY.

RLY has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.47% for GNR.

GNR is categorized as Commodity Producers Equities, while RLY is Hedge Fund. Their fees differ too: 0.40% for GNR and 0.50% for RLY.

RLY currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNR и RLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор