PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GNR с RLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GNR и RLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNR и RLY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
19.84%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
14.90%20.26%2.53%2.56%7.86%22.85%-0.59%15.63%-11.72%10.40%

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 19.84%, что значительно выше, чем у RLY с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции GNR превзошли акции RLY по среднегодовой доходности: 11.63% против 8.81% соответственно.


GNR

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.86%
С начала года
19.84%
6 месяцев
27.71%
1 год
43.54%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.99%
10 лет*
11.63%

RLY

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.48%
С начала года
14.90%
6 месяцев
19.17%
1 год
30.37%
3 года*
13.06%
5 лет*
12.01%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


SPDR S&P Global Natural Resources ETF

SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF

Сравнение комиссий GNR и RLY

GNR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RLY в 0.50%.


Доходность на риск

GNR vs. RLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GNR
Ранг доходности на риск GNR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 9595
Ранг коэф-та Мартина

RLY
Ранг доходности на риск RLY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLY: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLY: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c RLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GNRRLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.31

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

3.01

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

3.10

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.59

18.32

-2.73

GNR vs. RLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RLY равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и RLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GNRRLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.31

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.89

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.64

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.37

-0.10

Корреляция

Корреляция между GNR и RLY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и RLY

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности RLY в 2.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
2.31%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
RLY
SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF
2.92%3.24%3.31%3.71%5.66%12.15%2.16%3.45%2.76%1.85%2.07%1.80%

Просадки

Сравнение просадок GNR и RLY

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и RLY.


Загрузка...

Показатели просадок


GNRRLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-37.75%

-13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.80%

-9.94%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-18.94%

-6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-34.17%

-14.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-0.48%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.10%

-9.56%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

1.68%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и RLY

SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что GNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GNRRLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

3.03%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

8.54%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

13.22%

+7.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.35%

13.60%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

13.82%

+8.19%