Сравнение GNR с RLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY).
GNR и RLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. RLY - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 25 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности GNR и RLY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNR и RLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 19.84% | 28.68% | -8.27% | 2.95% | 10.20% | 24.73% | -0.03% | 16.49% | -13.19% | 22.64% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 14.90% | 20.26% | 2.53% | 2.56% | 7.86% | 22.85% | -0.59% | 15.63% | -11.72% | 10.40% |
Доходность по периодам
С начала года, GNR показывает доходность 19.84%, что значительно выше, чем у RLY с доходностью 14.90%. За последние 10 лет акции GNR превзошли акции RLY по среднегодовой доходности: 11.63% против 8.81% соответственно.
GNR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 11.63%
RLY
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 14.90%
- 6 месяцев
- 19.17%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 12.01%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNR и RLY
GNR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии RLY в 0.50%.
Доходность на риск
GNR vs. RLY — Ранг доходности на риск
GNR
RLY
Сравнение GNR c RLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNR | RLY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 2.31 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 3.01 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.47 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 3.10 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.59 | 18.32 | -2.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNR | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 2.31 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.89 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.64 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.37 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между GNR и RLY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNR и RLY
Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности RLY в 2.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.31% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
RLY SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF | 2.92% | 3.24% | 3.31% | 3.71% | 5.66% | 12.15% | 2.16% | 3.45% | 2.76% | 1.85% | 2.07% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок GNR и RLY
Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки RLY в -37.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и RLY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNR | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.37% | -37.75% | -13.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.80% | -9.94% | -4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -18.94% | -6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.59% | -34.17% | -14.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -0.48% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.10% | -9.56% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 1.68% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNR и RLY
SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с SPDR SSgA Multi-Asset Real Return ETF (RLY) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что GNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNR | RLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.51% | 3.03% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 8.54% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.70% | 13.22% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.35% | 13.60% | +6.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 13.82% | +8.19% |