PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с NANR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNR с NANR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR).

GNR и NANR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г.. NANR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P BMI North American Natural Resources Index. Фонд был запущен 15 дек. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GNR и NANR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNR и NANR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		20.18%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		24.03%35.35%2.31%-3.23%26.49%36.43%1.03%18.99%-16.77%8.03%

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 20.18%, что значительно ниже, чем у NANR с доходностью 24.03%. За последние 10 лет акции GNR уступали акциям NANR по среднегодовой доходности: 11.80% против 14.41% соответственно.

GNR

1 день
0.28%
1 месяц
1.76%
С начала года
20.18%
6 месяцев
28.03%
1 год
43.60%
3 года*
12.64%
5 лет*
12.05%
10 лет*
11.80%

NANR

1 день
0.29%
1 месяц
1.09%
С начала года
24.03%
6 месяцев
31.91%
1 год
53.08%
3 года*
17.35%
5 лет*
19.25%
10 лет*
14.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с VAWGNR с SPYGNR с XLBGNR с MXI
Часто сравнивают с NANR:
NANR с IGENANR с HAPNANR с FXZNANR с XLENANR с FTRINANR с VOONANR с FXAIX

Сравнение комиссий GNR и NANR

GNR берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии NANR в 0.35%.

GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF

Доходность на риск

GNR vs. NANR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
NANR
Ранг доходности на риск NANR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NANR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NANR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NANR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NANR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NANR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c NANR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNRNANRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

2.32

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

2.84

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

3.33

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.53

15.61

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNR vs. NANR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NANR равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и NANR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNRNANRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.32

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.84

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.64

-0.37

Корреляция

Корреляция между GNR и NANR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и NANR

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности NANR в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.30%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
NANR
SPDR S&P North American Natural Resources ETF		1.43%1.77%2.20%2.78%2.70%2.61%2.73%2.02%1.95%1.83%5.01%0.01%

Просадки

Сравнение просадок GNR и NANR

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, примерно равная максимальной просадке NANR в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и NANR.

Загрузка...

Показатели просадок

GNRNANRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-49.15%

-2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-10.95%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

-26.42%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

-49.15%

+0.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.58%

-2.38%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.09%

-8.48%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.45%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и NANR

SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и SPDR S&P North American Natural Resources ETF (NANR) имеют волатильность 5.51% и 5.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNRNANRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

5.38%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.76%

15.56%

-1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.70%

23.03%

-2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.34%

23.09%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.00%

23.74%

-1.74%