PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXI с PYZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXI с PYZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXI (iShares Global Materials ETF) and PYZ (Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MXI is a Materials fund tracking the S&P Global Materials Index, while PYZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MXI returned 11.36%/yr vs 10.27%/yr for PYZ. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MXI charges 0.46%/yr vs 0.60%/yr for PYZ.

Доходность

Сравнение доходности MXI и PYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Materials ETF (MXI) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXI показывает доходность 16.99%, что значительно ниже, чем у PYZ с доходностью 19.31%. За последние 10 лет акции MXI превзошли акции PYZ по среднегодовой доходности: 11.36% против 10.27% соответственно.

MXI

1 день
-0.06%
1 месяц
3.54%
С начала года
16.99%
6 месяцев
20.75%
1 год
34.23%
3 года*
15.19%
5 лет*
6.63%
10 лет*
11.36%

PYZ

1 день
-0.54%
1 месяц
1.05%
С начала года
19.31%
6 месяцев
22.21%
1 год
44.91%
3 года*
18.92%
5 лет*
8.03%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXI и PYZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXI
iShares Global Materials ETF		16.99%27.43%-8.25%14.37%-9.09%15.06%22.31%22.19%-16.06%30.33%
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		19.31%28.01%2.54%9.56%-15.45%32.68%15.39%20.66%-24.33%20.01%

Correlation

The correlation between MXI and PYZ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.83

The correlation between MXI and PYZ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXI и PYZ

Секторы
MXI
PYZ

Сырьевые материалы

95.2%
86.3%

Потребительский циклический сектор

4.4%
4.2%

Потребительский защитный сектор

0.6%
0.6%

Промышленность

0.4%
13.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

MXI
95.2%
PYZ
86.3%

Потребительский циклический сектор

MXI
4.4%
PYZ
4.2%

Потребительский защитный сектор

MXI
0.6%
PYZ
0.6%

Промышленность

MXI
0.4%
PYZ
13.7%

Коммуникационные услуги

MXI

-

PYZ

-

Энергетика

MXI

-

PYZ
3.8%

Финансовые услуги

MXI

-

PYZ

-

Здравоохранение

MXI

-

PYZ

-

Недвижимость

MXI

-

PYZ

-

Технологии

MXI

-

PYZ

-

Коммунальные услуги

MXI

-

PYZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Materials ETF

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

Часто сравнивают с MXI:
MXI с XLBMXI с GNRMXI с VAWMXI с IYMMXI с SPYMXI с SPHQMXI с XME
Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с UYMPYZ с XLBPYZ с SPMOPYZ с VOOPYZ с ^GSPCPYZ с FXZPYZ с VTI

Доходность на риск

MXI vs. PYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXI
Ранг доходности на риск MXI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXI: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXI c PYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Materials ETF (MXI) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXIPYZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.77

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
2.37

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.54

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.56

8.38

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXI vs. PYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXI на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYZ равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXI и PYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXIPYZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.77

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.31

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.39

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.37

-0.10

Просадки

Сравнение просадок MXI и PYZ

Максимальная просадка MXI за все время составила -68.44%, что больше максимальной просадки PYZ в -65.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXI и PYZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXIPYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.44%

-65.15%

-3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.18%

-17.75%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.25%

-26.74%

+4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.76%

-32.97%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

-52.46%

+12.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.98%

-1.68%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.07%

-12.64%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

5.37%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MXI и PYZ

iShares Global Materials ETF (MXI) и Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) имеют волатильность 7.15% и 7.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXIPYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

7.44%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.51%

20.12%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

25.52%

-6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.66%

25.70%

-6.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

26.43%

-6.01%

Сравнение комиссий MXI и PYZ

MXI берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PYZ в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXI и PYZ

Дивидендная доходность MXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности PYZ в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXI
iShares Global Materials ETF		1.90%2.22%3.24%2.92%4.84%3.51%1.21%3.64%2.77%1.76%1.31%3.64%
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		0.52%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%

Часто задаваемые вопросы

MXI and PYZ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYZ has higher volatility (7.44%) compared to MXI (7.15%). In terms of maximum drawdown, MXI dropped -68.44% vs PYZ's -65.15%.

On 10-year performance, MXI leads with 11.36% vs 10.27% for PYZ. On fees, MXI is cheaper at 0.46% per year. On volatility, MXI has been the lower-risk option at 7.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MXI has performed better with a 11.36% return vs 10.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MXI is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.60% for PYZ.

MXI has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 0.52% for PYZ.

MXI is categorized as Materials, while PYZ is Momentum. MXI tracks S&P Global Materials Index, while PYZ tracks Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for MXI and 0.60% for PYZ.

MXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXI и PYZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор