PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с ICOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNR с ICOP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and ICOP (iShares Copper and Metals Mining ETF) are both Commodity Producers Equities funds - GNR tracks the S&P Global Natural Resources Index while ICOP tracks the STOXX Global Copper and Metals Mining Index. Both are passively managed. Over the past year, GNR returned 43.06% vs 98.44% for ICOP. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNR charges 0.40%/yr vs 0.47%/yr for ICOP.

Доходность

Сравнение доходности GNR и ICOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 20.29%, что значительно ниже, чем у ICOP с доходностью 26.64%.

GNR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.11%
С начала года
20.29%
6 месяцев
22.66%
1 год
43.06%
3 года*
15.71%
5 лет*
9.73%
10 лет*
10.69%

ICOP

1 день
-0.51%
1 месяц
14.31%
С начала года
26.64%
6 месяцев
36.12%
1 год
98.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNR и ICOP

2026 (YTD)202520242023
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		20.29%28.68%-8.27%9.51%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		26.64%78.01%1.10%8.08%

Correlation

The correlation between GNR and ICOP is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г.

0.78

The correlation between GNR and ICOP has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GNR и ICOP

Секторы
GNR
ICOP

Сырьевые материалы

50.3%
100.0%

Энергетика

37.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Недвижимость

0.8%

-

Промышленность

0.2%

-

Финансовые услуги

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Технологии

-

-

Сырьевые материалы

GNR
50.3%
ICOP
100.0%

Энергетика

GNR
37.6%
ICOP

-

Потребительский циклический сектор

GNR
6.3%
ICOP

-

Потребительский защитный сектор

GNR
4.6%
ICOP

-

Недвижимость

GNR
0.8%
ICOP

-

Промышленность

GNR
0.2%
ICOP

-

Финансовые услуги

GNR
0.0%
ICOP

-

Здравоохранение

GNR
0.0%
ICOP

-

Коммунальные услуги

GNR
0.0%
ICOP

-

Коммуникационные услуги

GNR

-

ICOP

-

Технологии

GNR

-

ICOP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

iShares Copper and Metals Mining ETF

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI
Часто сравнивают с ICOP:
ICOP с COPXICOP с CPERICOP с COPPICOP с PICKICOP с COPJICOP с IAUICOP с NIKL

Доходность на риск

GNR vs. ICOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ICOP
Ранг доходности на риск ICOP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOP: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOP: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c ICOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNRICOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.66

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
3.03

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

3.79

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.24

13.91

+7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNR vs. ICOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOP равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и ICOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNRICOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.07

-0.80

Просадки

Сравнение просадок GNR и ICOP

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки ICOP в -38.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и ICOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNRICOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-38.67%

-12.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-26.13%

+18.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-3.78%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.95%

-11.66%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

7.10%

-5.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и ICOP

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 4.33%, в то время как у iShares Copper and Metals Mining ETF (ICOP) волатильность равна 13.69%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNRICOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

13.69%

-9.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

32.29%

-19.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

37.29%

-20.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

33.75%

-13.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

33.75%

-11.88%

Сравнение комиссий GNR и ICOP

GNR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии ICOP в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и ICOP

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности ICOP в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.47%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
ICOP
iShares Copper and Metals Mining ETF		1.64%2.08%1.87%2.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GNR and ICOP have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOP has higher volatility (13.69%) compared to GNR (4.33%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs ICOP's -38.67%.

On 1-year performance, ICOP leads with 98.44% vs 43.06% for GNR. On fees, GNR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GNR has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ICOP has performed better with a 98.44% return vs 43.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for ICOP.

GNR has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.64% for ICOP.

GNR tracks S&P Global Natural Resources Index, while ICOP tracks STOXX Global Copper and Metals Mining Index. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.40% for GNR and 0.47% for ICOP.

ICOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNR и ICOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор