PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNR с COPP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNR с COPP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) and COPP (Sprott Copper Miners ETF) are both Commodity Producers Equities funds - GNR tracks the S&P Global Natural Resources Index while COPP tracks the Nasdaq Sprott Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past year, GNR returned 43.06% vs 106.38% for COPP. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNR charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for COPP.

Доходность

Сравнение доходности GNR и COPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNR показывает доходность 20.29%, что значительно ниже, чем у COPP с доходностью 26.17%.

GNR

1 день
0.01%
1 месяц
-0.11%
С начала года
20.29%
6 месяцев
22.66%
1 год
43.06%
3 года*
15.71%
5 лет*
9.73%
10 лет*
10.69%

COPP

1 день
-0.41%
1 месяц
20.00%
С начала года
26.17%
6 месяцев
39.41%
1 год
106.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNR и COPP

2026 (YTD)20252024
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		20.29%28.68%-4.18%
COPP
Sprott Copper Miners ETF		26.17%74.02%4.18%

Correlation

The correlation between GNR and COPP is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.71

The correlation between GNR and COPP has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GNR и COPP

Секторы
GNR
COPP

Сырьевые материалы

50.3%
92.0%

Энергетика

37.6%
0.1%

Потребительский циклический сектор

6.3%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.6%
0.1%

Недвижимость

0.8%
0.0%

Промышленность

0.2%
0.1%

Финансовые услуги

0.0%
0.9%

Здравоохранение

0.0%
0.1%

Коммунальные услуги

0.0%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

0.1%

Технологии

-

0.1%

Сырьевые материалы

GNR
50.3%
COPP
92.0%

Энергетика

GNR
37.6%
COPP
0.1%

Потребительский циклический сектор

GNR
6.3%
COPP
0.1%

Потребительский защитный сектор

GNR
4.6%
COPP
0.1%

Недвижимость

GNR
0.8%
COPP
0.0%

Промышленность

GNR
0.2%
COPP
0.1%

Финансовые услуги

GNR
0.0%
COPP
0.9%

Здравоохранение

GNR
0.0%
COPP
0.1%

Коммунальные услуги

GNR
0.0%
COPP
0.1%

Коммуникационные услуги

GNR

-

COPP
0.1%

Технологии

GNR

-

COPP
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Sprott Copper Miners ETF

Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI
Часто сравнивают с COPP:
COPP с COPXCOPP с CPERCOPP с ICOPCOPP с COPJCOPP с SCCOCOPP с VOOCOPP с ZMT.TO

Доходность на риск

GNR vs. COPP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
COPP
Ранг доходности на риск COPP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPP: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNR c COPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) и Sprott Copper Miners ETF (COPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNRCOPPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
2.50

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.89

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.37

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.43

3.70

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.24

12.77

+8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNR vs. COPP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNR на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPP равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNR и COPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNRCOPPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

2.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

1.10

-0.84

Просадки

Сравнение просадок GNR и COPP

Максимальная просадка GNR за все время составила -51.37%, что больше максимальной просадки COPP в -44.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNR и COPP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNRCOPPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.37%

-44.37%

-7.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.97%

-28.91%

+20.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-3.89%

+2.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.95%

-14.00%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

8.36%

-6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности GNR и COPP

Текущая волатильность для SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) составляет 4.33%, в то время как у Sprott Copper Miners ETF (COPP) волатильность равна 15.24%. Это указывает на то, что GNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNRCOPPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

15.24%

-10.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

36.29%

-23.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

42.84%

-26.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

40.77%

-20.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

40.77%

-18.90%

Сравнение комиссий GNR и COPP

GNR берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии COPP в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNR и COPP

Дивидендная доходность GNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности COPP в 1.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPP
Sprott Copper Miners ETF		1.88%2.37%2.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.47%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%

Часто задаваемые вопросы

GNR and COPP have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPP has higher volatility (15.24%) compared to GNR (4.33%). In terms of maximum drawdown, GNR dropped -51.37% vs COPP's -44.37%.

On 1-year performance, COPP leads with 106.38% vs 43.06% for GNR. On fees, GNR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GNR has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, COPP has performed better with a 106.38% return vs 43.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for COPP.

GNR has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.88% for COPP.

GNR tracks S&P Global Natural Resources Index, while COPP tracks Nasdaq Sprott Copper Miners Index. They also come from different issuers: State Street and Sprott. Their fees differ too: 0.40% for GNR and 0.65% for COPP.

GNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNR и COPP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор