PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOV с FAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNOV с FAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR).

GNOV и FAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNOV - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 нояб. 2023 г.. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GNOV и FAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNOV и FAPR

2026 (YTD)202520242023
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		-1.36%13.55%10.35%2.85%
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		1.26%7.58%18.14%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, GNOV показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у FAPR с доходностью 1.26%.

GNOV

1 день
0.62%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
2.87%
1 год
13.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAPR

1 день
0.17%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.33%
1 год
9.51%
3 года*
13.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с GNOV:
GNOV с SPYGNOV с JEPQGNOV с DDECGNOV с OCTQGNOV с DMARGNOV с BUFQGNOV с FDND
Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с BUFD

Сравнение комиссий GNOV и FAPR

И GNOV, и FAPR имеют комиссию равную 0.85%.

GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

GNOV vs. FAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOV
Ранг доходности на риск GNOV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOV c FAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOVFAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.82

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.22

+0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.30

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.03

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

5.74

+5.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOV vs. FAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOV на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа FAPR равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOV и FAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOVFAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.82

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

0.81

+0.58

Корреляция

Корреляция между GNOV и FAPR составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOV и FAPR

Ни GNOV, ни FAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GNOV и FAPR

Максимальная просадка GNOV за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки FAPR в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOV и FAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

GNOVFAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-15.96%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-9.75%

+2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

0.00%

-2.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-2.80%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

1.74%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOV и FAPR

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что GNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNOVFAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

1.77%

+1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

2.63%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

11.61%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

10.58%

-2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

10.58%

-2.80%