PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOV с FAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNOV с FAPR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNOV (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November) and FAPR (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April) are both exchange-traded funds - GNOV is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while FAPR is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. GNOV is actively managed, while FAPR is passively managed. Over the past year, GNOV returned 17.15% vs 12.96% for FAPR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.85% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности GNOV и FAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GNOV показывает доходность 5.15%, а FAPR немного выше – 5.40%.

GNOV

1 день
0.13%
1 месяц
1.72%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.63%
1 год
17.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAPR

1 день
0.21%
1 месяц
2.38%
С начала года
5.40%
6 месяцев
6.20%
1 год
12.96%
3 года*
13.58%
5 лет*
9.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNOV и FAPR

2026 (YTD)202520242023
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		5.15%13.55%10.35%2.85%
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		5.40%7.58%18.14%3.52%

Correlation

The correlation between GNOV and FAPR is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.84

The correlation between GNOV and FAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GNOV и FAPR

Секторы
GNOV
FAPR

Технологии

36.2%
36.2%

Финансовые услуги

11.9%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.4%

Промышленность

8.1%
8.1%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

1.8%
1.8%

Технологии

GNOV
36.2%
FAPR
36.2%

Финансовые услуги

GNOV
11.9%
FAPR
11.9%

Коммуникационные услуги

GNOV
10.9%
FAPR
10.9%

Потребительский циклический сектор

GNOV
10.1%
FAPR
10.1%

Здравоохранение

GNOV
8.4%
FAPR
8.4%

Промышленность

GNOV
8.1%
FAPR
8.1%

Потребительский защитный сектор

GNOV
4.9%
FAPR
4.9%

Энергетика

GNOV
3.5%
FAPR
3.5%

Коммунальные услуги

GNOV
2.3%
FAPR
2.3%

Недвижимость

GNOV
1.9%
FAPR
1.9%

Сырьевые материалы

GNOV
1.8%
FAPR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с GNOV:
GNOV с SPYGNOV с JEPQGNOV с OCTQGNOV с DDECGNOV с BUFQGNOV с FDNDGNOV с DMAR
Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с DNOV

Доходность на риск

GNOV vs. FAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOV
Ранг доходности на риск GNOV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOV: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOV c FAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOVFAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.98
3.45

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.51
5.60

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.77

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.78

11.36

-7.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.22

50.24

-29.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOV vs. FAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOV на текущий момент составляет 2.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAPR равному 3.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOV и FAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOVFAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98

3.45

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.68

0.87

+0.81

Просадки

Сравнение просадок GNOV и FAPR

Максимальная просадка GNOV за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки FAPR в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOV и FAPR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNOVFAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-15.96%

+5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

-1.15%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-2.71%

+2.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.26%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOV и FAPR

Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) составляет 0.80%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) волатильность равна 1.40%. Это указывает на то, что GNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNOVFAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

1.40%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.60%

2.84%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.78%

3.78%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.62%

10.49%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.62%

10.43%

-2.81%

Сравнение комиссий GNOV и FAPR

И GNOV, и FAPR имеют комиссию равную 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOV и FAPR

Ни GNOV, ни FAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GNOV and FAPR have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAPR has higher volatility (1.40%) compared to GNOV (0.80%). In terms of maximum drawdown, GNOV dropped -10.70% vs FAPR's -15.96%.

On 1-year performance, GNOV leads with 17.15% vs 12.96% for FAPR. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, GNOV has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GNOV has performed better with a 17.15% return vs 12.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNOV and FAPR have the same expense ratio: 0.85% per year.

GNOV and FAPR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

GNOV is categorized as Options Trading, while FAPR is Defined Outcome.

FAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.45 vs 2.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNOV и FAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор