PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOV с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNOV с CAOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS).

GNOV и CAOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNOV - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 нояб. 2023 г.. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GNOV и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNOV и CAOS

2026 (YTD)202520242023
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		-1.36%13.55%10.35%2.85%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.96%2.55%5.33%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, GNOV показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.96%.

GNOV

1 день
0.62%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
2.87%
1 год
13.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.96%
6 месяцев
1.23%
1 год
2.95%
3 года*
5.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с GNOV:
GNOV с SPYGNOV с JEPQGNOV с DDECGNOV с OCTQGNOV с DMARGNOV с BUFQGNOV с FDND
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с SVOL

Сравнение комиссий GNOV и CAOS

GNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF

Доходность на риск

GNOV vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOV
Ранг доходности на риск GNOV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOV c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOVCAOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.63

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

0.90

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.23

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

0.85

+1.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

1.40

+9.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOV vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOV на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOV и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOVCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.63

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.26

+0.13

Корреляция

Корреляция между GNOV и CAOS составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOV и CAOS

Ни GNOV, ни CAOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GNOV и CAOS

Максимальная просадка GNOV за все время составила -10.70%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOV и CAOS.

Загрузка...

Показатели просадок

GNOVCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-3.60%

-7.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-3.60%

-3.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-0.93%

-1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-0.90%

+0.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

2.18%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOV и CAOS

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что GNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNOVCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

0.74%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

1.31%

+3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

4.68%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

4.37%

+3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

4.37%

+3.41%