Сравнение GNOV с BITI
GNOV (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - GNOV is a Options Trading fund actively managed by FT Vest, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. GNOV is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, GNOV returned 14.62% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. GNOV charges 0.85%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности GNOV и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNOV показывает доходность 5.75%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
GNOV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 4.99%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNOV и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GNOV FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | 5.75% | 13.55% | 10.35% | 3.19% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -13.45% |
Correlation
The correlation between GNOV and BITI is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNOV vs. BITI — Ранг доходности на риск
GNOV
BITI
Сравнение GNOV c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNOV | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.25 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.57 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.78 | 6.38 | +11.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNOV и BITI
Максимальная просадка GNOV за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOV и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNOV | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.70% | -92.16% | +81.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.56% | -25.28% | +20.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -86.41% | +86.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -68.40% | +67.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 10.16% | -9.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNOV и BITI
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) составляет 1.35%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что GNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNOV | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 10.76% | -9.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.80% | 34.28% | -29.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 44.15% | -38.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 52.24% | -44.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 52.24% | -44.70% |
Сравнение комиссий GNOV и BITI
GNOV берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNOV и BITI
GNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 15.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
GNOV FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GNOV and BITI have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to GNOV (1.35%). In terms of maximum drawdown, GNOV dropped -10.70% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs 14.62% for GNOV. On fees, GNOV is cheaper at 0.85% per year. On volatility, GNOV has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs 14.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GNOV is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 0.00% for GNOV.
GNOV is categorized as Options Trading, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: FT Vest and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for GNOV and 1.03% for BITI.
GNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNOV и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор