Сравнение GNOV с AMZP
GNOV (FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November) and AMZP (Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, GNOV returned 14.62% vs 11.38% for AMZP. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNOV charges 0.85%/yr vs 0.99%/yr for AMZP.
Доходность
Сравнение доходности GNOV и AMZP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GNOV показывает доходность 5.75%, что значительно выше, чем у AMZP с доходностью 4.51%.
GNOV
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- 4.99%
- С начала года
- 5.75%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZP
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.61%
- С начала года
- 4.51%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GNOV и AMZP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GNOV FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | 5.75% | 13.55% | 10.35% | 3.19% |
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 4.51% | 9.56% | 37.42% | 5.06% |
Correlation
The correlation between GNOV and AMZP is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г. | 0.59 |
The correlation between GNOV and AMZP has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GNOV vs. AMZP — Ранг доходности на риск
GNOV
AMZP
Сравнение GNOV c AMZP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GNOV | AMZP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.09 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 0.48 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.78 | 1.11 | +16.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GNOV и AMZP
Максимальная просадка GNOV за все время составила -10.70%, что меньше максимальной просадки AMZP в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOV и AMZP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GNOV | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.70% | -27.36% | +16.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.56% | -23.64% | +19.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -10.82% | +10.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.69% | -6.33% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 10.26% | -9.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNOV и AMZP
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) составляет 1.35%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF (AMZP) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что GNOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GNOV | AMZP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 10.29% | -8.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.80% | 24.24% | -19.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 30.59% | -24.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.54% | 27.19% | -19.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.54% | 27.19% | -19.65% |
Сравнение комиссий GNOV и AMZP
GNOV берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AMZP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNOV и AMZP
GNOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMZP за последние двенадцать месяцев составляет около 19.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZP Kurv Yield Premium Strategy Amazon AMZN ETF | 19.45% | 22.04% | 15.15% | 2.45% |
GNOV FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GNOV and AMZP have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMZP has higher volatility (10.29%) compared to GNOV (1.35%). In terms of maximum drawdown, GNOV dropped -10.70% vs AMZP's -27.36%.
On 1-year performance, GNOV leads with 14.62% vs 11.38% for AMZP. On fees, GNOV is cheaper at 0.85% per year. On volatility, GNOV has been the lower-risk option at 1.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GNOV has performed better with a 14.62% return vs 11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GNOV is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.99% for AMZP.
AMZP has the higher dividend yield at 19.45%, compared with 0.00% for GNOV.
They also come from different issuers: FT Vest and Kurv. Their fees differ too: 0.85% for GNOV and 0.99% for AMZP.
GNOV currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GNOV и AMZP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор