PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOV с AJAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNOV с AJAN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN).

GNOV и AJAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNOV - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 нояб. 2023 г.. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GNOV и AJAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNOV и AJAN

2026 (YTD)20252024
GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November		-1.36%13.55%10.84%
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%

Доходность по периодам

С начала года, GNOV показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у AJAN с доходностью -0.63%.

GNOV

1 день
0.62%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
2.87%
1 год
13.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Часто сравнивают с GNOV:
GNOV с SPYGNOV с JEPQGNOV с DDECGNOV с OCTQGNOV с DMARGNOV с BUFQGNOV с FDND
Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY

Сравнение комиссий GNOV и AJAN

GNOV берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии AJAN в 0.79%.

GNOV
FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Доходность на риск

GNOV vs. AJAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOV
Ранг доходности на риск GNOV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOV c AJAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOVAJANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.18

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.77

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

1.56

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.14

8.34

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOV vs. AJAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOV на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AJAN равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOV и AJAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOVAJANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.18

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.39

1.53

-0.14

Корреляция

Корреляция между GNOV и AJAN составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOV и AJAN

Ни GNOV, ни AJAN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок GNOV и AJAN

Максимальная просадка GNOV за все время составила -10.70%, что больше максимальной просадки AJAN в -4.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOV и AJAN.

Загрузка...

Показатели просадок

GNOVAJANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.70%

-4.11%

-6.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-3.34%

-3.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-1.46%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-0.30%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

0.63%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOV и AJAN

FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - November (GNOV) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что GNOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNOVAJANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

1.38%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

1.72%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.11%

4.42%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.78%

3.86%

+3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.78%

3.86%

+3.92%