Сравнение GNOM с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
GNOM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNOM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Genomics Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GNOM и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNOM и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | -2.79% | 18.65% | -15.99% | -8.63% | -36.27% | -15.93% | 51.52% | 1.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 13.39% |
Доходность по периодам
С начала года, GNOM показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
GNOM
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- 12.23%
- 1 год
- 44.15%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- -13.13%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNOM и VOO
GNOM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
GNOM vs. VOO — Ранг доходности на риск
GNOM
VOO
Сравнение GNOM c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNOM | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.01 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.04 | 1.53 | +0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.55 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 7.31 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNOM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.01 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.71 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.83 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между GNOM и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNOM и VOO
Дивидендная доходность GNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | 1.41% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок GNOM и VOO
Максимальная просадка GNOM за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOM и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNOM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.00% | -33.99% | -41.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.17% | -11.98% | -6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.29% | -24.52% | -47.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.83% | -5.55% | -54.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.12% | -3.72% | -36.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 2.55% | +2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNOM и VOO
Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GNOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNOM | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 5.34% | +5.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.71% | 9.47% | +10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.21% | 18.11% | +13.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.65% | 16.82% | +16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.30% | 17.99% | +16.31% |