PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNOM с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNOM с VOO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

GNOM и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNOM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Genomics Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNOM или VOO.

Корреляция

Корреляция между GNOM и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GNOM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNOM:

-0.96

VOO:

0.67

Коэф-т Сортино

GNOM:

-1.19

VOO:

1.19

Коэф-т Омега

GNOM:

0.86

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

GNOM:

-0.39

VOO:

0.80

Коэф-т Мартина

GNOM:

-1.70

VOO:

3.05

Индекс Язвы

GNOM:

17.07%

VOO:

4.88%

Дневная вол-ть

GNOM:

32.69%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

GNOM:

-75.00%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

GNOM:

-73.01%

VOO:

-3.38%

Доходность по периодам

С начала года, GNOM показывает доходность -22.50%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 1.08%.

GNOM

С начала года

-22.50%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-26.23%

1 год

-31.09%

5 лет

-13.95%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

1.08%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

0.15%

1 год

12.97%

5 лет

17.43%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GNOM и VOO

GNOM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNOM и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOM
Ранг риск-скорректированной доходности GNOM, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNOM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNOM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GNOM на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOM и VOO

GNOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.28%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок GNOM и VOO

Максимальная просадка GNOM за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOM и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GNOM и VOO

Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.16%. Это указывает на то, что GNOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...