PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOM с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNOM с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNOM (Global X Genomics & Biotechnology ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - GNOM is a Health & Biotech Equities fund tracking the Solactive Genomics Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GNOM returned -9.59%/yr vs 13.98%/yr for VOO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GNOM charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности GNOM и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GNOM показывает доходность 11.56%, а VOO немного ниже – 11.34%.

GNOM

1 день
3.47%
1 месяц
11.33%
С начала года
11.56%
6 месяцев
9.34%
1 год
57.90%
3 года*
0.45%
5 лет*
-9.59%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNOM и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		11.56%18.65%-15.99%-8.63%-36.27%-15.93%51.52%1.56%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%13.39%

Correlation

The correlation between GNOM and VOO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г.

0.60

The correlation between GNOM and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GNOM и VOO

Секторы
GNOM
VOO

Здравоохранение

99.6%
8.5%

Технологии

0.4%
35.7%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Здравоохранение

GNOM
99.6%
VOO
8.5%

Технологии

GNOM
0.4%
VOO
35.7%

Сырьевые материалы

GNOM

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

GNOM

-

VOO
11.3%

Потребительский циклический сектор

GNOM

-

VOO
10.2%

Потребительский защитный сектор

GNOM

-

VOO
4.9%

Энергетика

GNOM

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

GNOM

-

VOO
11.6%

Промышленность

GNOM

-

VOO
8.3%

Недвижимость

GNOM

-

VOO
1.9%

Коммунальные услуги

GNOM

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Genomics & Biotechnology ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GNOM:
GNOM с ARKGGNOM с IDNAGNOM с IBBGNOM с IBBQGNOM с TMQGNOM с FTECGNOM с FXAIX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

GNOM vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOM
Ранг доходности на риск GNOM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOM: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOM: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOM: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOM c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOMVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.44

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.31

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.44

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

3.23

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.21

15.03

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOM vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOM на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOM и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOMVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

2.44

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.84

-1.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.89

-0.96

Просадки

Сравнение просадок GNOM и VOO

Максимальная просадка GNOM за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOM и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNOMVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-33.99%

-41.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-8.90%

-9.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-18.69%

-27.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.29%

-24.52%

-47.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.90%

-0.32%

-53.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.56%

-3.69%

-36.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.30%

1.91%

+4.39%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOM и VOO

Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) имеет более высокую волатильность в 8.77% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что GNOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNOMVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.77%

2.78%

+5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.72%

8.90%

+10.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.66%

11.80%

+14.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.61%

16.81%

+16.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

18.00%

+16.19%

Сравнение комиссий GNOM и VOO

GNOM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOM и VOO

Дивидендная доходность GNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		1.23%1.37%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

GNOM and VOO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNOM has higher volatility (8.77%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, GNOM dropped -75.00% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.98% vs -9.59% for GNOM. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.98% return vs -9.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for GNOM.

GNOM has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 1.02% for VOO.

GNOM is categorized as Health & Biotech Equities, while VOO is S&P 500. GNOM tracks Solactive Genomics Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for GNOM and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNOM и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор