PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNOM с TMQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNOM с TMQ

Последнее обновление 20 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Trilogy Metals Inc. (TMQ).

GNOM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Genomics Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNOM или TMQ.

Корреляция

Корреляция между GNOM и TMQ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности GNOM и TMQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Trilogy Metals Inc. (TMQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-10.31%
160.23%
GNOM
TMQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNOM:

-0.41

TMQ:

1.77

Коэф-т Сортино

GNOM:

-0.42

TMQ:

3.61

Коэф-т Омега

GNOM:

0.95

TMQ:

1.45

Коэф-т Кальмара

GNOM:

-0.17

TMQ:

2.25

Коэф-т Мартина

GNOM:

-0.81

TMQ:

12.60

Индекс Язвы

GNOM:

13.70%

TMQ:

16.46%

Дневная вол-ть

GNOM:

27.05%

TMQ:

117.24%

Макс. просадка

GNOM:

-68.54%

TMQ:

-96.55%

Текущая просадка

GNOM:

-63.52%

TMQ:

-70.34%

Доходность по периодам

С начала года, GNOM показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у TMQ с доходностью 20.69%.

GNOM

С начала года

4.74%

1 месяц

5.88%

6 месяцев

-12.70%

1 год

-9.68%

5 лет

-8.25%

10 лет

N/A

TMQ

С начала года

20.69%

1 месяц

16.67%

6 месяцев

160.42%

1 год

217.82%

5 лет

-5.75%

10 лет

8.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNOM и TMQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOM
Ранг риск-скорректированной доходности GNOM, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNOM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOM, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
TMQ
Ранг риск-скорректированной доходности TMQ, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TMQ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMQ, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMQ, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMQ, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMQ, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNOM c TMQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и Trilogy Metals Inc. (TMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GNOM, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.411.77
Коэффициент Сортино GNOM, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.423.61
Коэффициент Омега GNOM, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.951.45
Коэффициент Кальмара GNOM, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.172.36
Коэффициент Мартина GNOM, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.8112.60
GNOM
TMQ

Показатель коэффициента Шарпа GNOM на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа TMQ равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOM и TMQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.41
1.77
GNOM
TMQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOM и TMQ

Ни GNOM, ни TMQ не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.14%
TMQ
Trilogy Metals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GNOM и TMQ

Максимальная просадка GNOM за все время составила -68.54%, что меньше максимальной просадки TMQ в -96.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOM и TMQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-63.52%
-54.98%
GNOM
TMQ

Волатильность

Сравнение волатильности GNOM и TMQ

Текущая волатильность для Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) составляет 8.28%, в то время как у Trilogy Metals Inc. (TMQ) волатильность равна 22.99%. Это указывает на то, что GNOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
8.28%
22.99%
GNOM
TMQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab