PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNOM с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNOM с SMH

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH).

GNOM и SMH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNOM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Genomics Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. SMH - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Фонд был запущен 20 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNOM или SMH.

Корреляция

Корреляция между GNOM и SMH составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GNOM и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNOM:

-0.96

SMH:

0.14

Коэф-т Сортино

GNOM:

-1.19

SMH:

0.65

Коэф-т Омега

GNOM:

0.86

SMH:

1.09

Коэф-т Кальмара

GNOM:

-0.39

SMH:

0.31

Коэф-т Мартина

GNOM:

-1.70

SMH:

0.73

Индекс Язвы

GNOM:

17.07%

SMH:

15.30%

Дневная вол-ть

GNOM:

32.69%

SMH:

43.35%

Макс. просадка

GNOM:

-75.00%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

GNOM:

-73.01%

SMH:

-11.75%

Доходность по периодам

С начала года, GNOM показывает доходность -22.50%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 2.05%.

GNOM

С начала года

-22.50%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-26.23%

1 год

-31.09%

5 лет

-13.95%

10 лет

N/A

SMH

С начала года

2.05%

1 месяц

21.79%

6 месяцев

0.02%

1 год

6.12%

5 лет

31.38%

10 лет

25.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GNOM и SMH

GNOM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.

GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNOM и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOM
Ранг риск-скорректированной доходности GNOM, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNOM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNOM c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GNOM на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOM и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOM и SMH

GNOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF		0.43%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок GNOM и SMH

Максимальная просадка GNOM за все время составила -75.00%, что меньше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOM и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GNOM и SMH

Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 11.12%. Это указывает на то, что GNOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...