PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GNOM с IBB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNOM с IBB

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB).

GNOM и IBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNOM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Genomics Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. IBB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ Biotechnology Index. Фонд был запущен 5 февр. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GNOM или IBB.

Корреляция

Корреляция между GNOM и IBB составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GNOM и IBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNOM:

-0.96

IBB:

-0.58

Коэф-т Сортино

GNOM:

-1.19

IBB:

-0.55

Коэф-т Омега

GNOM:

0.86

IBB:

0.93

Коэф-т Кальмара

GNOM:

-0.39

IBB:

-0.31

Коэф-т Мартина

GNOM:

-1.70

IBB:

-1.23

Индекс Язвы

GNOM:

17.07%

IBB:

8.98%

Дневная вол-ть

GNOM:

32.69%

IBB:

22.53%

Макс. просадка

GNOM:

-75.00%

IBB:

-62.85%

Текущая просадка

GNOM:

-73.01%

IBB:

-31.60%

Доходность по периодам

С начала года, GNOM показывает доходность -22.50%, что значительно ниже, чем у IBB с доходностью -9.73%.

GNOM

С начала года

-22.50%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-26.23%

1 год

-31.09%

5 лет

-13.95%

10 лет

N/A

IBB

С начала года

-9.73%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-14.77%

1 год

-12.94%

5 лет

-1.79%

10 лет

0.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GNOM и IBB

GNOM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBB в 0.47%.

GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GNOM и IBB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOM
Ранг риск-скорректированной доходности GNOM, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GNOM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOM, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOM, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOM, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
IBB
Ранг риск-скорректированной доходности IBB, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBB, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBB, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GNOM c IBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GNOM на текущий момент составляет -0.96, что ниже коэффициента Шарпа IBB равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOM и IBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOM и IBB

GNOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBB
iShares Nasdaq Biotechnology ETF		0.32%0.29%0.26%0.31%0.21%0.20%0.17%0.19%0.30%0.19%0.03%0.15%

Просадки

Сравнение просадок GNOM и IBB

Максимальная просадка GNOM за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки IBB в -62.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOM и IBB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GNOM и IBB

Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) имеет более высокую волатильность в 12.40% по сравнению с iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB) с волатильностью 10.16%. Это указывает на то, что GNOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...