PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение GNOM с IDNA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GNOM и IDNA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности GNOM и IDNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.90%
-4.21%
GNOM
IDNA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GNOM:

-0.40

IDNA:

0.20

Коэф-т Сортино

GNOM:

-0.39

IDNA:

0.43

Коэф-т Омега

GNOM:

0.96

IDNA:

1.05

Коэф-т Кальмара

GNOM:

-0.17

IDNA:

0.07

Коэф-т Мартина

GNOM:

-0.96

IDNA:

0.76

Индекс Язвы

GNOM:

11.67%

IDNA:

5.66%

Дневная вол-ть

GNOM:

27.85%

IDNA:

21.03%

Макс. просадка

GNOM:

-68.54%

IDNA:

-68.26%

Текущая просадка

GNOM:

-64.53%

IDNA:

-57.94%

Доходность по периодам

С начала года, GNOM показывает доходность -14.43%, что значительно ниже, чем у IDNA с доходностью -0.68%.


GNOM

С начала года

-14.43%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

-4.90%

1 год

-13.05%

5 лет

-9.16%

10 лет

N/A

IDNA

С начала года

-0.68%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

-4.22%

1 год

2.48%

5 лет

-4.97%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий GNOM и IDNA

GNOM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IDNA в 0.47%.


GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF
График комиссии GNOM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии IDNA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение GNOM c IDNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GNOM, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.400.20
Коэффициент Сортино GNOM, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.390.43
Коэффициент Омега GNOM, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.961.05
Коэффициент Кальмара GNOM, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.170.07
Коэффициент Мартина GNOM, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.960.76
GNOM
IDNA

Показатель коэффициента Шарпа GNOM на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа IDNA равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOM и IDNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.40
0.20
GNOM
IDNA

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOM и IDNA

GNOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDNA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.


TTM20232022202120202019
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF
0.00%0.00%0.00%0.04%0.14%0.00%
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund
0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%

Просадки

Сравнение просадок GNOM и IDNA

Максимальная просадка GNOM за все время составила -68.54%, примерно равная максимальной просадке IDNA в -68.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOM и IDNA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-66.00%-64.00%-62.00%-60.00%-58.00%-56.00%-54.00%-52.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-64.53%
-57.94%
GNOM
IDNA

Волатильность

Сравнение волатильности GNOM и IDNA

Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что GNOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.66%
6.42%
GNOM
IDNA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab