PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOM с IDNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNOM с IDNA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GNOM (Global X Genomics & Biotechnology ETF) and IDNA (iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund) are both Health & Biotech Equities funds - GNOM tracks the Solactive Genomics Index while IDNA tracks the NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, GNOM returned -10.36%/yr vs -8.26%/yr for IDNA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GNOM charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for IDNA.

Доходность

Сравнение доходности GNOM и IDNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNOM показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у IDNA с доходностью 11.26%.

GNOM

1 день
-4.23%
1 месяц
3.36%
С начала года
6.84%
6 месяцев
4.93%
1 год
51.76%
3 года*
-1.47%
5 лет*
-10.36%
10 лет*
—

IDNA

1 день
-2.74%
1 месяц
-4.27%
С начала года
11.26%
6 месяцев
8.76%
1 год
42.29%
3 года*
6.76%
5 лет*
-8.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNOM и IDNA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		6.84%18.65%-15.99%-8.63%-36.27%-15.93%51.52%9.51%
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		11.26%17.26%-0.72%-7.63%-42.28%-3.98%54.30%20.83%

Correlation

The correlation between GNOM and IDNA is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.89

The correlation between GNOM and IDNA has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GNOM и IDNA

Секторы
GNOM
IDNA

Здравоохранение

99.6%
97.8%

Технологии

0.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

GNOM
99.6%
IDNA
97.8%

Технологии

GNOM
0.4%
IDNA

-

Сырьевые материалы

GNOM

-

IDNA

-

Коммуникационные услуги

GNOM

-

IDNA

-

Потребительский циклический сектор

GNOM

-

IDNA

-

Потребительский защитный сектор

GNOM

-

IDNA

-

Энергетика

GNOM

-

IDNA

-

Финансовые услуги

GNOM

-

IDNA

-

Промышленность

GNOM

-

IDNA
0.4%

Недвижимость

GNOM

-

IDNA

-

Коммунальные услуги

GNOM

-

IDNA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Genomics & Biotechnology ETF

iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund

Часто сравнивают с GNOM:
GNOM с ARKGGNOM с IBBGNOM с IBBQGNOM с TMQGNOM с FTECGNOM с FXAIXGNOM с SMH
Часто сравнивают с IDNA:
IDNA с ARKGIDNA с PBEIDNA с IBBIDNA с BBHIDNA с HELXIDNA с WDNAIDNA с IBBQ

Доходность на риск

GNOM vs. IDNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOM
Ранг доходности на риск GNOM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOM: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IDNA
Ранг доходности на риск IDNA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDNA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDNA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDNA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDNA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDNA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOM c IDNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOMIDNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.71

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
2.47

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.98

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.23

11.26

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOM vs. IDNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOM на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDNA равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOM и IDNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOMIDNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.71

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.29

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.10

-0.19

Просадки

Сравнение просадок GNOM и IDNA

Максимальная просадка GNOM за все время составила -75.00%, что больше максимальной просадки IDNA в -68.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOM и IDNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNOMIDNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-68.26%

-6.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-10.66%

-7.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-29.73%

-16.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.29%

-68.26%

-4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.85%

-45.14%

-10.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.57%

-36.25%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.31%

3.76%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOM и IDNA

Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund (IDNA) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что GNOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNOMIDNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.57%

7.93%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.99%

18.20%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.01%

24.88%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.65%

28.47%

+5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.21%

29.56%

+4.65%

Сравнение комиссий GNOM и IDNA

GNOM берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IDNA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOM и IDNA

Дивидендная доходность GNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности IDNA в 1.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		1.29%1.37%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%0.00%
IDNA
iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF Genomics Immunology and Healthcare Fund		1.06%1.18%0.98%1.04%0.54%0.70%0.26%0.80%

Часто задаваемые вопросы

GNOM and IDNA have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNOM has higher volatility (9.57%) compared to IDNA (7.93%). In terms of maximum drawdown, GNOM dropped -75.00% vs IDNA's -68.26%.

On 5-year performance, IDNA leads with -8.26% vs -10.36% for GNOM. On fees, IDNA is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IDNA has been the lower-risk option at 7.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDNA has performed better with a -8.26% return vs -10.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDNA is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for GNOM.

GNOM has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 1.06% for IDNA.

GNOM tracks Solactive Genomics Index, while IDNA tracks NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for GNOM and 0.47% for IDNA.

GNOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNOM и IDNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор