PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNOM с ARKG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNOM с ARKG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG).

GNOM и ARKG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNOM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Genomics Index. Фонд был запущен 5 апр. 2019 г.. ARKG - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности GNOM и ARKG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNOM и ARKG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		-2.79%18.65%-15.99%-8.63%-36.27%-15.93%51.52%1.56%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		-6.49%23.04%-28.24%16.22%-53.90%-33.92%180.40%-0.09%

Доходность по периодам

С начала года, GNOM показывает доходность -2.79%, что значительно выше, чем у ARKG с доходностью -6.49%.

GNOM

1 день
1.02%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-2.79%
6 месяцев
12.23%
1 год
44.15%
3 года*
-3.13%
5 лет*
-13.13%
10 лет*
—

ARKG

1 день
2.54%
1 месяц
-9.43%
С начала года
-6.49%
6 месяцев
-6.10%
1 год
34.11%
3 года*
-3.42%
5 лет*
-21.16%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Genomics & Biotechnology ETF

ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF

Часто сравнивают с GNOM:
GNOM с IDNAGNOM с IBBGNOM с IBBQGNOM с TMQGNOM с FTECGNOM с SMHGNOM с FXAIX
Часто сравнивают с ARKG:
ARKG с ARKKARKG с XBIARKG с IBBARKG с IDNAARKG с ARKQARKG с ARKWARKG с SPY

Сравнение комиссий GNOM и ARKG

GNOM берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.

ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF

Доходность на риск

GNOM vs. ARKG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNOM
Ранг доходности на риск GNOM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNOM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNOM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNOM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNOM: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNOM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
ARKG
Ранг доходности на риск ARKG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKG: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKG: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNOM c ARKG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNOMARKGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.43

0.77

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.38

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.16

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.25

1.11

+1.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.43

2.98

+4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNOM vs. ARKG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNOM на текущий момент составляет 1.43, что выше коэффициента Шарпа ARKG равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNOM и ARKG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNOMARKGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

0.77

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.39

-0.47

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.08

-0.21

Корреляция

Корреляция между GNOM и ARKG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNOM и ARKG

Дивидендная доходность GNOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
GNOM
Global X Genomics & Biotechnology ETF		1.41%1.37%0.00%0.00%0.00%0.03%0.14%0.00%0.00%0.00%
ARKG
ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.62%0.85%3.14%0.82%1.34%

Просадки

Сравнение просадок GNOM и ARKG

Максимальная просадка GNOM за все время составила -75.00%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNOM и ARKG.

Загрузка...

Показатели просадок

GNOMARKGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.00%

-83.59%

+8.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.17%

-27.51%

+9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.29%

-80.18%

+7.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-83.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.83%

-75.76%

+15.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.12%

-35.32%

-4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

10.24%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GNOM и ARKG

Текущая волатильность для Global X Genomics & Biotechnology ETF (GNOM) составляет 10.76%, в то время как у ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что GNOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNOMARKGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

13.41%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.71%

31.90%

-12.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.21%

44.84%

-13.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.65%

45.39%

-11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.30%

40.94%

-6.64%