PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNMA с VWOB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNMA с VWOB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNMA (iShares GNMA Bond ETF) and VWOB (Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF) are both exchange-traded funds - GNMA is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital GNMA Index, while VWOB is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GNMA returned 1.23%/yr vs 3.53%/yr for VWOB. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. GNMA charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for VWOB.

Доходность

Сравнение доходности GNMA и VWOB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNMA показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у VWOB с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции GNMA уступали акциям VWOB по среднегодовой доходности: 1.23% против 3.53% соответственно.

GNMA

1 день
0.11%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.08%
1 год
5.88%
3 года*
4.33%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.23%

VWOB

1 день
0.24%
1 месяц
0.94%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.96%
1 год
10.67%
3 года*
9.30%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNMA и VWOB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNMA
iShares GNMA Bond ETF		0.67%8.25%1.07%5.34%-10.83%-1.86%3.51%5.85%0.85%1.74%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		1.79%13.49%5.20%10.68%-17.39%-1.80%5.65%14.46%-2.92%8.41%

Correlation

The correlation between GNMA and VWOB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2013 г.

0.41

Over the past year, GNMA and VWOB have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares GNMA Bond ETF

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Часто сравнивают с GNMA:
GNMA с TFIGNMA с VMBSGNMA с FLIAGNMA с BAGIXGNMA с SPMBGNMA с VOOGNMA с LMBS
Часто сравнивают с VWOB:
VWOB с EMBVWOB с BNDXVWOB с EMLCVWOB с VWOVWOB с VEMBXVWOB с EMHYVWOB с PCY

Доходность на риск

GNMA vs. VWOB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNMA
Ранг доходности на риск GNMA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNMA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNMA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNMA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNMA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNMA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VWOB
Ранг доходности на риск VWOB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWOB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNMA c VWOB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNMAVWOBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.09

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
3.03

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

2.39

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

10.11

-2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNMA vs. VWOB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNMA на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа VWOB равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNMA и VWOB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNMAVWOBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

2.09

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.23

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.38

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.42

-0.17

Просадки

Сравнение просадок GNMA и VWOB

Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки VWOB в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и VWOB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNMAVWOBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.09%

-26.98%

+9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-4.48%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.13%

-7.71%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.83%

-26.98%

+11.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.09%

-26.98%

+9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.12%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-4.78%

+1.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

1.06%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GNMA и VWOB

Текущая волатильность для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) составляет 1.54%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что GNMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNMAVWOBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.69%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

4.16%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

5.15%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

9.18%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

9.34%

-4.21%

Сравнение комиссий GNMA и VWOB

GNMA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWOB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNMA и VWOB

Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности VWOB в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNMA
iShares GNMA Bond ETF		4.23%4.19%4.15%3.43%2.01%0.64%1.89%2.61%2.41%2.15%1.89%1.50%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.83%5.92%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%

Часто задаваемые вопросы

GNMA and VWOB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VWOB has higher volatility (1.69%) compared to GNMA (1.54%). In terms of maximum drawdown, GNMA dropped -17.09% vs VWOB's -26.98%.

On 10-year performance, VWOB leads with 3.53% vs 1.23% for GNMA. On fees, GNMA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GNMA has been the lower-risk option at 1.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VWOB has performed better with a 3.53% return vs 1.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNMA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for VWOB.

VWOB has the higher dividend yield at 5.83%, compared with 4.23% for GNMA.

GNMA is categorized as Mortgage Backed Securities, while VWOB is Emerging Markets Bonds. GNMA tracks Barclays Capital GNMA Index, while VWOB tracks Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for GNMA and 0.20% for VWOB.

VWOB currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNMA и VWOB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор