PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNMA с VWOB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GNMA с VWOB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB).

GNMA и VWOB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. VWOB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays USD Emerging Markets Government RIC Capped Index. Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GNMA и VWOB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GNMA и VWOB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNMA
iShares GNMA Bond ETF		0.45%8.25%1.07%5.34%-10.83%-1.86%3.51%5.85%0.85%1.74%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		-1.27%13.49%5.20%10.68%-17.39%-1.80%5.65%14.46%-2.92%8.41%

Доходность по периодам

С начала года, GNMA показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у VWOB с доходностью -1.27%. За последние 10 лет акции GNMA уступали акциям VWOB по среднегодовой доходности: 1.27% против 3.49% соответственно.

GNMA

1 день
0.23%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.35%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.27%

VWOB

1 день
0.37%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.07%
1 год
8.63%
3 года*
8.17%
5 лет*
2.10%
10 лет*
3.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares GNMA Bond ETF

Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF

Часто сравнивают с GNMA:
GNMA с TFIGNMA с FLIAGNMA с VMBSGNMA с BAGIXGNMA с VOOGNMA с SPMBGNMA с GOVT
Часто сравнивают с VWOB:
VWOB с EMBVWOB с BNDXVWOB с VWOVWOB с VEMBXVWOB с EMLCVWOB с EMHYVWOB с PCY

Сравнение комиссий GNMA и VWOB

GNMA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWOB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
GNMA
iShares GNMA Bond ETF

Доходность на риск

GNMA vs. VWOB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNMA
Ранг доходности на риск GNMA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNMA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNMA: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNMA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNMA: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNMA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VWOB
Ранг доходности на риск VWOB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWOB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWOB: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWOB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWOB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWOB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNMA c VWOB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNMAVWOBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.33

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.84

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.28

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.00

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

8.18

-2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNMA vs. VWOB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNMA на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWOB равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNMA и VWOB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNMAVWOBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.33

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.23

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.37

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.39

-0.14

Корреляция

Корреляция между GNMA и VWOB составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNMA и VWOB

Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности VWOB в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNMA
iShares GNMA Bond ETF		4.21%4.19%4.15%3.43%2.01%0.64%1.89%2.61%2.41%2.15%1.89%1.50%
VWOB
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF		5.96%5.92%6.08%5.50%5.30%4.04%4.18%4.58%4.52%4.61%4.71%4.93%

Просадки

Сравнение просадок GNMA и VWOB

Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что меньше максимальной просадки VWOB в -26.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и VWOB.

Загрузка...

Показатели просадок

GNMAVWOBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.09%

-26.98%

+9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-4.48%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.02%

-26.98%

+10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.09%

-26.98%

+9.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-3.12%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-4.83%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

1.10%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности GNMA и VWOB

Текущая волатильность для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) составляет 1.79%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF (VWOB) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что GNMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWOB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GNMAVWOBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

2.95%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

3.75%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

6.52%

-1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

9.17%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.11%

9.32%

-4.21%