PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GNMA с NEAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GNMA с NEAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GNMA (iShares GNMA Bond ETF) and NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) are both exchange-traded funds - GNMA is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Barclays Capital GNMA Index, while NEAR is a Short-Term Bond fund actively managed by iShares. GNMA is passively managed, while NEAR is actively managed. Over the past 10 years, GNMA returned 1.23%/yr vs 2.85%/yr for NEAR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. GNMA charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for NEAR.

Доходность

Сравнение доходности GNMA и NEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GNMA показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у NEAR с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции GNMA уступали акциям NEAR по среднегодовой доходности: 1.23% против 2.85% соответственно.

GNMA

1 день
0.11%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.08%
1 год
5.88%
3 года*
4.33%
5 лет*
0.55%
10 лет*
1.23%

NEAR

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.14%
3 года*
5.63%
5 лет*
3.86%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GNMA и NEAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GNMA
iShares GNMA Bond ETF		0.67%8.25%1.07%5.34%-10.83%-1.86%3.51%5.85%0.85%1.74%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		0.75%5.90%5.09%7.42%0.41%0.32%1.39%3.55%1.71%1.41%

Correlation

The correlation between GNMA and NEAR is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2013 г.

0.36

Over the past year, GNMA and NEAR have become more correlated (0.66) than their long-term average of 0.36, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares GNMA Bond ETF

iShares Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с GNMA:
GNMA с VMBSGNMA с TFIGNMA с FLIAGNMA с BAGIXGNMA с SPMBGNMA с VOOGNMA с LMBS
Часто сравнивают с NEAR:
NEAR с SGOVNEAR с JPSTNEAR с MINTNEAR с SHVNEAR с FLOTNEAR с GSYNEAR с GSST

Доходность на риск

GNMA vs. NEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GNMA
Ранг доходности на риск GNMA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNMA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNMA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNMA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNMA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNMA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GNMA c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GNMANEARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
3.08

-1.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
4.88

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.64

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

3.67

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

16.84

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GNMA vs. NEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GNMA на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа NEAR равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GNMA и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GNMANEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

3.08

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

2.90

-2.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

1.15

-0.91

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.09

-0.84

Просадки

Сравнение просадок GNMA и NEAR

Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и NEAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GNMANEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.09%

-9.61%

-7.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-1.13%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.13%

-1.16%

-5.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.83%

-1.32%

-14.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.09%

-9.61%

-7.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-0.07%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-0.16%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.25%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GNMA и NEAR

iShares GNMA Bond ETF (GNMA) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что GNMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GNMANEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

0.37%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

0.99%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.29%

1.36%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

1.34%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.13%

2.50%

+2.63%

Сравнение комиссий GNMA и NEAR

GNMA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GNMA и NEAR

Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности NEAR в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNMA
iShares GNMA Bond ETF		4.23%4.19%4.15%3.43%2.01%0.64%1.89%2.61%2.41%2.15%1.89%1.50%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		4.43%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%

Часто задаваемые вопросы

GNMA and NEAR have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNMA has higher volatility (1.54%) compared to NEAR (0.37%). In terms of maximum drawdown, GNMA dropped -17.09% vs NEAR's -9.61%.

On 10-year performance, NEAR leads with 2.85% vs 1.23% for GNMA. On fees, GNMA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NEAR has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NEAR has performed better with a 2.85% return vs 1.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNMA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for NEAR.

NEAR has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 4.23% for GNMA.

GNMA is categorized as Mortgage Backed Securities, while NEAR is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.15% for GNMA and 0.25% for NEAR.

NEAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GNMA и NEAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор