Сравнение GNMA с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR).
GNMA и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GNMA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital GNMA Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GNMA и NEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GNMA и NEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 0.45% | 8.25% | 1.07% | 5.34% | -10.83% | -1.86% | 3.51% | 5.85% | 0.85% | 1.74% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.17% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 1.39% | 3.55% | 1.71% | 1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, GNMA показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции GNMA уступали акциям NEAR по среднегодовой доходности: 1.27% против 2.83% соответственно.
GNMA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.27%
NEAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GNMA и NEAR
GNMA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GNMA vs. NEAR — Ранг доходности на риск
GNMA
NEAR
Сравнение GNMA c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares GNMA Bond ETF (GNMA) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GNMA | NEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 2.39 | -1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.63 | 3.56 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.55 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.92 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.64 | 15.10 | -9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GNMA | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 2.39 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 2.89 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 1.14 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.08 | -0.83 |
Корреляция
Корреляция между GNMA и NEAR составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GNMA и NEAR
Дивидендная доходность GNMA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности NEAR в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GNMA iShares GNMA Bond ETF | 4.21% | 4.19% | 4.15% | 3.43% | 2.01% | 0.64% | 1.89% | 2.61% | 2.41% | 2.15% | 1.89% | 1.50% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.50% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок GNMA и NEAR
Максимальная просадка GNMA за все время составила -17.09%, что больше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GNMA и NEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GNMA | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.09% | -9.61% | -7.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.93% | -1.16% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.02% | -1.32% | -14.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.09% | -9.61% | -7.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -0.64% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -0.16% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.30% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GNMA и NEAR
iShares GNMA Bond ETF (GNMA) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что GNMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GNMA | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 0.62% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.76% | 0.93% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 1.88% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.56% | 1.32% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.11% | 2.49% | +2.62% |