Сравнение GMXAX с NWHFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX).
GMXAX управляется Nationwide. Фонд был запущен 29 дек. 1999 г.. NWHFX управляется Nationwide. Фонд был запущен 30 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GMXAX и NWHFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMXAX и NWHFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMXAX Nationwide Mid Cap Market Index Fund | 2.42% | 6.84% | 12.15% | 15.89% | -13.45% | 24.33% | 12.79% | 25.35% | -10.65% | 2.80% |
NWHFX Nationwide Bailard Cognitive Value Fund | 5.84% | 9.95% | 10.23% | 15.78% | -12.91% | 36.15% | 8.82% | 21.18% | -16.17% | 4.04% |
Доходность по периодам
С начала года, GMXAX показывает доходность 2.42%, что значительно ниже, чем у NWHFX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции GMXAX уступали акциям NWHFX по среднегодовой доходности: 8.64% против 9.78% соответственно.
GMXAX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.64%
NWHFX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 5.84%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 24.85%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 7.36%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMXAX и NWHFX
GMXAX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии NWHFX в 1.00%.
Доходность на риск
GMXAX vs. NWHFX — Ранг доходности на риск
GMXAX
NWHFX
Сравнение GMXAX c NWHFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMXAX | NWHFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.24 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.83 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.24 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.93 | -0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 7.64 | -2.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMXAX | NWHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.24 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.36 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.43 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между GMXAX и NWHFX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMXAX и NWHFX
Дивидендная доходность GMXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности NWHFX в 10.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMXAX Nationwide Mid Cap Market Index Fund | 12.72% | 12.93% | 11.73% | 6.17% | 9.58% | 12.52% | 3.18% | 5.18% | 23.21% | 0.85% | 9.60% | 13.94% |
NWHFX Nationwide Bailard Cognitive Value Fund | 10.94% | 11.48% | 13.85% | 1.38% | 3.31% | 4.98% | 0.83% | 0.65% | 15.39% | 11.63% | 0.62% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок GMXAX и NWHFX
Максимальная просадка GMXAX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки NWHFX в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMXAX и NWHFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMXAX | NWHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -47.51% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -13.22% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -24.68% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.22% | -47.51% | +5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -5.30% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -7.44% | -0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.34% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMXAX и NWHFX
Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) имеет более высокую волатильность в 6.50% по сравнению с Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что GMXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMXAX | NWHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 6.08% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.81% | 12.18% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.96% | 20.41% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 20.71% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.28% | 22.76% | -1.48% |