Сравнение GMXAX с NWHFX
GMXAX (Nationwide Mid Cap Market Index Fund) and NWHFX (Nationwide Bailard Cognitive Value Fund) are both mutual funds - GMXAX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Nationwide, while NWHFX is a Small Cap Value Equities fund managed by Nationwide. Over the past 10 years, GMXAX returned 9.41%/yr vs 10.49%/yr for NWHFX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GMXAX charges 0.68%/yr vs 1.00%/yr for NWHFX.
Доходность
Сравнение доходности GMXAX и NWHFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMXAX показывает доходность 13.81%, что значительно ниже, чем у NWHFX с доходностью 16.75%. За последние 10 лет акции GMXAX уступали акциям NWHFX по среднегодовой доходности: 9.41% против 10.49% соответственно.
GMXAX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.46%
- С начала года
- 13.81%
- 6 месяцев
- 13.56%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 7.48%
- 10 лет*
- 9.41%
NWHFX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 16.75%
- 6 месяцев
- 16.58%
- 1 год
- 36.20%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам GMXAX и NWHFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMXAX Nationwide Mid Cap Market Index Fund | 13.81% | 6.84% | 12.15% | 15.89% | -13.45% | 24.33% | 12.79% | 25.35% | -10.65% | 2.80% |
NWHFX Nationwide Bailard Cognitive Value Fund | 16.75% | 9.95% | 10.23% | 15.78% | -12.91% | 36.15% | 8.82% | 21.18% | -16.17% | 4.04% |
Correlation
The correlation between GMXAX and NWHFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2013 г. | 0.93 |
The correlation between GMXAX and NWHFX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMXAX vs. NWHFX — Ранг доходности на риск
GMXAX
NWHFX
Сравнение GMXAX c NWHFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) и Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMXAX | NWHFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 4.16 | -1.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.24 | 14.58 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMXAX | NWHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.12 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.40 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.44 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок GMXAX и NWHFX
Максимальная просадка GMXAX за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки NWHFX в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMXAX и NWHFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMXAX | NWHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -47.51% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -8.50% | -0.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.21% | -24.68% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.21% | -24.68% | +0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.22% | -47.51% | +5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -1.45% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -7.35% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 2.42% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMXAX и NWHFX
Текущая волатильность для Nationwide Mid Cap Market Index Fund (GMXAX) составляет 4.36%, в то время как у Nationwide Bailard Cognitive Value Fund (NWHFX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что GMXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NWHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMXAX | NWHFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.61% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 11.48% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 16.72% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.69% | 20.57% | -0.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.30% | 22.79% | -1.49% |
Сравнение комиссий GMXAX и NWHFX
GMXAX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии NWHFX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMXAX и NWHFX
Дивидендная доходность GMXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что больше доходности NWHFX в 9.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMXAX Nationwide Mid Cap Market Index Fund | 11.45% | 12.93% | 11.73% | 6.17% | 9.58% | 12.52% | 3.18% | 5.18% | 23.21% | 0.85% | 9.60% | 13.94% |
NWHFX Nationwide Bailard Cognitive Value Fund | 9.92% | 11.48% | 13.85% | 1.38% | 3.31% | 4.98% | 0.83% | 0.65% | 15.39% | 11.63% | 0.62% | 1.21% |
Часто задаваемые вопросы
GMXAX and NWHFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NWHFX has higher volatility (4.61%) compared to GMXAX (4.36%). In terms of maximum drawdown, GMXAX dropped -55.64% vs NWHFX's -47.51%.
NWHFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMXAX и NWHFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор