Сравнение GMWEX с GPTUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX).
GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. GPTUX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWEX и GPTUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWEX и GPTUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 0.99% | 33.60% | 5.36% | 15.97% | -16.19% | 11.70% | 8.58% | 20.02% | -14.12% | 25.97% |
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | -3.40% | 7.08% | 20.29% | 14.85% | -6.15% | 19.72% | -3.42% | 20.50% | -4.54% | 18.93% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWEX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у GPTUX с доходностью -3.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMWEX имеют среднегодовую доходность 8.37%, а акции GPTUX немного отстают с 8.23%.
GMWEX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 8.37%
GPTUX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.29%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 12.10%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWEX и GPTUX
GMWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GPTUX в 0.79%.
Доходность на риск
GMWEX vs. GPTUX — Ранг доходности на риск
GMWEX
GPTUX
Сравнение GMWEX c GPTUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWEX | GPTUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 0.56 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 0.84 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 0.95 | +1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 3.12 | +5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWEX | GPTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 0.56 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.64 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.60 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между GMWEX и GPTUX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWEX и GPTUX
Дивидендная доходность GMWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности GPTUX в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 14.50% | 14.64% | 2.94% | 3.43% | 3.11% | 1.08% | 2.01% | 1.66% | 1.61% | 1.43% | 1.86% | 2.70% |
GPTUX GuidePath Tactical Allocation Fund | 8.67% | 8.37% | 6.41% | 1.24% | 4.81% | 10.27% | 4.82% | 4.34% | 4.68% | 3.43% | 1.05% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок GMWEX и GPTUX
Максимальная просадка GMWEX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки GPTUX в -22.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWEX и GPTUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWEX | GPTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.00% | -22.84% | -47.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -8.31% | -2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.28% | -16.31% | -14.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -22.84% | -12.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -6.10% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -4.36% | -26.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.52% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWEX и GPTUX
GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с GuidePath Tactical Allocation Fund (GPTUX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что GMWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPTUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWEX | GPTUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 4.73% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 9.51% | +1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 13.31% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 12.94% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 12.80% | +3.37% |