Сравнение GMWEX с GPSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX).
GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. GPSTX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWEX и GPSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWEX и GPSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 0.99% | 33.60% | 5.36% | 15.97% | -16.19% | 11.70% | 8.58% | 20.02% | -14.12% | 25.97% |
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | -3.26% | 19.64% | 17.49% | 24.10% | -22.19% | 19.33% | 19.40% | 25.67% | -10.35% | 21.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWEX показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у GPSTX с доходностью -3.26%. За последние 10 лет акции GMWEX уступали акциям GPSTX по среднегодовой доходности: 8.37% против 10.62% соответственно.
GMWEX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 8.37%
GPSTX
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -6.05%
- С начала года
- -3.26%
- 6 месяцев
- -0.99%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 8.03%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWEX и GPSTX
GMWEX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GPSTX в 0.64%.
Доходность на риск
GMWEX vs. GPSTX — Ранг доходности на риск
GMWEX
GPSTX
Сравнение GMWEX c GPSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWEX | GPSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.13 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.72 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.24 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.69 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 7.73 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWEX | GPSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.13 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.59 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между GMWEX и GPSTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWEX и GPSTX
Дивидендная доходность GMWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности GPSTX в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 14.50% | 14.64% | 2.94% | 3.43% | 3.11% | 1.08% | 2.01% | 1.66% | 1.61% | 1.43% | 1.86% | 2.70% |
GPSTX GuidePath Growth Allocation Fund | 4.91% | 4.75% | 4.45% | 2.00% | 4.13% | 2.65% | 1.82% | 1.11% | 1.40% | 12.56% | 4.21% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок GMWEX и GPSTX
Максимальная просадка GMWEX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки GPSTX в -33.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWEX и GPSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWEX | GPSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.00% | -33.18% | -36.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -11.87% | +1.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.28% | -30.30% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -33.18% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -7.12% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -5.72% | -25.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.59% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWEX и GPSTX
GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с GuidePath Growth Allocation Fund (GPSTX) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что GMWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWEX | GPSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 6.29% | +1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 10.31% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 17.65% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 16.98% | -1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 17.28% | -1.11% |