Сравнение GMWEX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
GMWEX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWEX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWEX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 0.99% | 33.60% | 5.36% | 15.97% | -16.19% | 11.70% | 8.58% | 20.02% | -14.12% | 25.97% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWEX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции GMWEX уступали акциям EPDPX по среднегодовой доходности: 8.37% против 9.83% соответственно.
GMWEX
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 15.36%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 8.37%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWEX и EPDPX
GMWEX берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
GMWEX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
GMWEX
EPDPX
Сравнение GMWEX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWEX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 2.99 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 3.53 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.57 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 4.39 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 17.85 | -8.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWEX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.99 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.06 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.66 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.45 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между GMWEX и EPDPX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWEX и EPDPX
Дивидендная доходность GMWEX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.50%, что больше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWEX GuideMark World ex-US Fund | 14.50% | 14.64% | 2.94% | 3.43% | 3.11% | 1.08% | 2.01% | 1.66% | 1.61% | 1.43% | 1.86% | 2.70% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок GMWEX и EPDPX
Максимальная просадка GMWEX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWEX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWEX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.00% | -39.21% | -30.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -10.96% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.28% | -21.06% | -10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | -33.34% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -7.16% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.22% | -11.30% | -19.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.70% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWEX и EPDPX
GuideMark World ex-US Fund (GMWEX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что GMWEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWEX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 7.11% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 11.64% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.48% | 16.26% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 14.07% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 14.88% | +1.29% |