Сравнение GMWAX с PDRDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).
GMWAX управляется GMO. Фонд был запущен 21 окт. 1996 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWAX и PDRDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWAX и PDRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 3.33% | 23.40% | 0.23% | 16.17% | -12.71% | 7.03% | 6.15% | 17.70% | -7.21% | 15.73% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 10.54% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWAX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 10.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMWAX имеют среднегодовую доходность 6.83%, а акции PDRDX немного отстают с 6.67%.
GMWAX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 6.83%
PDRDX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWAX и PDRDX
GMWAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PDRDX в 0.83%.
Доходность на риск
GMWAX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск
GMWAX
PDRDX
Сравнение GMWAX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWAX | PDRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 2.01 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.64 | +0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.52 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 13.70 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWAX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 2.01 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.65 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.62 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.50 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между GMWAX и PDRDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWAX и PDRDX
Дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности PDRDX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 4.72% | 4.88% | 0.14% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.25% | 3.13% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.88% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок GMWAX и PDRDX
Максимальная просадка GMWAX за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWAX и PDRDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWAX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -28.55% | -13.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -9.19% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -19.35% | -3.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.12% | -28.55% | +3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -3.08% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -6.03% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.69% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWAX и PDRDX
GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что GMWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWAX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 3.84% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 7.37% | -0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 11.36% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 10.96% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.30% | 10.77% | -0.47% |