Сравнение GMWAX с GUSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX).
GMWAX управляется GMO. Фонд был запущен 21 окт. 1996 г.. GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWAX и GUSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWAX и GUSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 3.33% | 23.40% | 0.23% | 16.17% | -12.71% | 7.03% | 6.15% | 17.70% | -7.21% | 15.73% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, GMWAX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции GMWAX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 6.83% против -13.82% соответственно.
GMWAX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 6.83%
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWAX и GUSTX
GMWAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GUSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GMWAX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск
GMWAX
GUSTX
Сравнение GMWAX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWAX | GUSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 3.18 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 10.74 | -7.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 7.08 | -5.63 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 20.50 | -17.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 58.55 | -46.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWAX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 3.18 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 1.03 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | -0.55 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.44 | +0.74 |
Корреляция
Корреляция между GMWAX и GUSTX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWAX и GUSTX
Дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности GUSTX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 4.72% | 4.88% | 0.14% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.25% | 3.13% |
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок GMWAX и GUSTX
Максимальная просадка GMWAX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWAX и GUSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWAX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -79.98% | +38.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -0.20% | -7.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -1.19% | -21.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.12% | -79.98% | +54.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -77.89% | +72.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -35.61% | +24.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 0.07% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWAX и GUSTX
GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что GMWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWAX | GUSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 0.29% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 0.83% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 1.27% | +9.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 1.73% | +8.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.30% | 25.44% | -15.14% |