PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMWAX с GUSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GMWAX и GUSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMWAX и GUSTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund
3.33%23.40%0.23%16.17%-12.71%7.03%6.15%17.70%-7.21%15.73%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund
0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, GMWAX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у GUSTX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции GMWAX превзошли акции GUSTX по среднегодовой доходности: 6.83% против -13.82% соответственно.


GMWAX

1 день
1.68%
1 месяц
-4.34%
С начала года
3.33%
6 месяцев
8.68%
1 год
23.07%
3 года*
12.37%
5 лет*
5.62%
10 лет*
6.83%

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO Global Asset Allocation Fund

GMO U.S. Treasury Fund

Сравнение комиссий GMWAX и GUSTX

GMWAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GUSTX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

GMWAX vs. GUSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMWAX
Ранг доходности на риск GMWAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMWAX c GUSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMWAXGUSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

3.18

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

10.74

-7.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

7.08

-5.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

20.50

-17.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.96

58.55

-46.58

GMWAX vs. GUSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMWAX на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUSTX равному 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMWAX и GUSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMWAXGUSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

3.18

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

1.03

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

-0.55

+1.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

-0.44

+0.74

Корреляция

Корреляция между GMWAX и GUSTX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMWAX и GUSTX

Дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности GUSTX в 3.62%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund
4.72%4.88%0.14%5.47%3.78%6.16%4.00%4.00%3.77%2.50%2.25%3.13%
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund
3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%

Просадки

Сравнение просадок GMWAX и GUSTX

Максимальная просадка GMWAX за все время составила -41.69%, что меньше максимальной просадки GUSTX в -79.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWAX и GUSTX.


Загрузка...

Показатели просадок


GMWAXGUSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-79.98%

+38.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.00%

-0.20%

-7.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-1.19%

-21.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.12%

-79.98%

+54.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-77.89%

+72.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-35.61%

+24.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.07%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности GMWAX и GUSTX

GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что GMWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GMWAXGUSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

0.29%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.70%

0.83%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

1.27%

+9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.96%

1.73%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.30%

25.44%

-15.14%