Сравнение GMWAX с GIMFX
GMWAX (GMO Global Asset Allocation Fund) and GIMFX (GMO Implementation Fund) are both Global Allocation funds from GMO. Over the past 10 years, GMWAX returned 7.62%/yr vs 7.26%/yr for GIMFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GMWAX charges 0.00%/yr vs 0.02%/yr for GIMFX.
Доходность
Сравнение доходности GMWAX и GIMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMWAX показывает доходность 12.73%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 14.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMWAX имеют среднегодовую доходность 7.62%, а акции GIMFX немного отстают с 7.26%.
GMWAX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 5.25%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 14.26%
- 1 год
- 29.87%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 7.62%
GIMFX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 16.37%
- 1 год
- 32.72%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 7.26%
Сравнение доходности по годам GMWAX и GIMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 12.73% | 23.40% | 0.23% | 16.17% | -12.71% | 7.03% | 6.15% | 17.70% | -7.21% | 15.73% |
GIMFX GMO Implementation Fund | 14.16% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
Correlation
The correlation between GMWAX and GIMFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.90 |
The correlation between GMWAX and GIMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMWAX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск
GMWAX
GIMFX
Сравнение GMWAX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWAX | GIMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.83 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 5.00 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.79 | 19.42 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWAX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.41 | 4.13 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 1.12 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.81 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.71 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок GMWAX и GIMFX
Максимальная просадка GMWAX за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWAX и GIMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMWAX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -25.87% | -15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -6.53% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.17% | -8.02% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -14.02% | -8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.12% | -25.87% | +0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.23% | -4.29% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 1.68% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWAX и GIMFX
GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с GMO Implementation Fund (GIMFX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что GMWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMWAX | GIMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 2.84% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.92% | 6.22% | +0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.80% | 7.93% | +0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.02% | 8.58% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.35% | 8.98% | +1.37% |
Сравнение комиссий GMWAX и GIMFX
GMWAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GIMFX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWAX и GIMFX
Дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности GIMFX в 3.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 3.75% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 4.33% | 4.88% | 0.14% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.25% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GMWAX and GIMFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GMWAX has higher volatility (3.04%) compared to GIMFX (2.84%). In terms of maximum drawdown, GMWAX dropped -41.69% vs GIMFX's -25.87%.
GIMFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 3.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMWAX и GIMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор