PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GMWAX с GIMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности GMWAX и GIMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMWAX показывает доходность 12.73%, что значительно ниже, чем у GIMFX с доходностью 14.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMWAX имеют среднегодовую доходность 7.62%, а акции GIMFX немного отстают с 7.26%.


GMWAX

1 день
0.45%
1 месяц
5.25%
С начала года
12.73%
6 месяцев
14.26%
1 год
29.87%
3 года*
15.44%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.62%

GIMFX

1 день
0.40%
1 месяц
5.11%
С начала года
14.16%
6 месяцев
16.37%
1 год
32.72%
3 года*
17.75%
5 лет*
9.54%
10 лет*
7.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMWAX и GIMFX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund
12.73%23.40%0.23%16.17%-12.71%7.03%6.15%17.70%-7.21%15.73%
GIMFX
GMO Implementation Fund
14.16%25.37%2.67%14.75%-1.24%4.05%-7.25%13.24%-5.58%14.09%

Correlation

The correlation between GMWAX and GIMFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.90

The correlation between GMWAX and GIMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GMO Global Asset Allocation Fund

GMO Implementation Fund

Доходность на риск

GMWAX vs. GIMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GMWAX
Ранг доходности на риск GMWAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

GIMFX
Ранг доходности на риск GIMFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMWAX c GIMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и GMO Implementation Fund (GIMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GMWAXGIMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.83

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

5.00

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.79

19.42

-2.63

GMWAX vs. GIMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMWAX на текущий момент составляет 3.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIMFX равному 4.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMWAX и GIMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GMWAXGIMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.41

4.13

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.12

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.71

-0.38

Просадки

Сравнение просадок GMWAX и GIMFX

Максимальная просадка GMWAX за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки GIMFX в -25.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWAX и GIMFX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GMWAXGIMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-25.87%

-15.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-6.53%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-8.02%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.47%

-14.02%

-8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.12%

-25.87%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.23%

-4.29%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.68%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GMWAX и GIMFX

GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с GMO Implementation Fund (GIMFX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что GMWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GMWAXGIMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.84%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.92%

6.22%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.80%

7.93%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.02%

8.58%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.35%

8.98%

+1.37%

Сравнение комиссий GMWAX и GIMFX

GMWAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GIMFX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GMWAX и GIMFX

Дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности GIMFX в 3.75%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIMFX
GMO Implementation Fund
3.75%4.28%3.39%5.93%3.59%3.28%2.25%3.99%4.59%2.95%1.98%0.00%
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund
4.33%4.88%0.14%5.47%3.78%6.16%4.00%4.00%3.77%2.50%2.25%3.13%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.94, GMWAX and GIMFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GMWAX has higher volatility (3.04%) compared to GIMFX (2.84%). In terms of maximum drawdown, GMWAX dropped -41.69% vs GIMFX's -25.87%.

GIMFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 3.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMWAX и GIMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор