PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GMWAX с GAAVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMWAX с GAAVX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

GMWAX (GMO Global Asset Allocation Fund) and GAAVX (GMO Alternative Allocation Fund) are both mutual funds - GMWAX is a Global Allocation fund managed by GMO, while GAAVX is a Multistrategy fund managed by GMO. Over the past 5 years, GMWAX returned 7.02%/yr vs 3.68%/yr for GAAVX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. GMWAX charges 0.00%/yr vs 0.61%/yr for GAAVX.

Доходность

Сравнение доходности GMWAX и GAAVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMWAX показывает доходность 11.91%, что значительно выше, чем у GAAVX с доходностью 3.77%.

GMWAX

1 день
-0.12%
1 месяц
0.51%
6 месяцев
8.72%
С начала года
11.91%
1 год
25.28%
3 года*
13.71%
5 лет*
7.02%
10 лет*
7.39%

GAAVX

1 день
0.82%
1 месяц
2.37%
6 месяцев
3.43%
С начала года
3.77%
1 год
16.12%
3 года*
5.81%
5 лет*
3.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMWAX и GAAVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		11.91%23.40%0.23%16.17%-12.71%7.03%6.15%9.76%
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		3.77%15.19%-5.70%6.07%3.63%-5.12%-0.28%3.49%

Correlation

The correlation between GMWAX and GAAVX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г.

0.49

Over the past year, the correlation between GMWAX and GAAVX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Global Asset Allocation Fund

GMO Alternative Allocation Fund

Часто сравнивают с GMWAX:
GMWAX с BRK-BGMWAX с GMGEXGMWAX с GIOTXGMWAX с GABFXGMWAX с SPGPGMWAX с GOFIXGMWAX с IPIRX
Часто сравнивают с GAAVX:
GAAVX с BRK-BGAAVX с AGEPXGAAVX с GMOQXGAAVX с ADANXGAAVX с SYMIXGAAVX с TFAFXGAAVX с TNMAX

Доходность на риск

GMWAX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMWAX
Ранг доходности на риск GMWAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMWAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMWAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMWAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMWAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMWAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GAAVX
Ранг доходности на риск GAAVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAAVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAAVX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAAVX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAAVX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAAVX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMWAX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GMWAXGAAVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.34

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
3.79

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.44

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.69

+0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.05

10.48

+3.56

GMWAX vs. GAAVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMWAX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAAVX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMWAX и GAAVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GMWAX и GAAVX

Максимальная просадка GMWAX за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWAX и GAAVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMWAXGAAVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.69%

-9.59%

-32.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-4.29%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-7.73%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-7.73%

-13.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.78%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-3.07%

-8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.51%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности GMWAX и GAAVX

GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) имеют волатильность 2.42% и 2.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMWAXGAAVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.37%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

5.42%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

6.79%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.08%

5.94%

+4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.32%

5.95%

+4.37%

Сравнение комиссий GMWAX и GAAVX

GMWAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GAAVX в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMWAX и GAAVX

Дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности GAAVX в 8.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAAVX
GMO Alternative Allocation Fund		8.91%8.78%0.00%5.18%0.91%4.10%2.41%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMWAX
GMO Global Asset Allocation Fund		4.45%4.88%0.14%5.47%3.78%6.16%4.00%4.00%3.77%2.50%2.25%3.13%

Часто задаваемые вопросы

GMWAX and GAAVX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMWAX has higher volatility (2.42%) compared to GAAVX (2.37%). In terms of maximum drawdown, GMWAX dropped -41.69% vs GAAVX's -9.59%.

GMWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMWAX и GAAVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор