Сравнение GMWAX с GAAVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX).
GMWAX управляется GMO. Фонд был запущен 21 окт. 1996 г.. GAAVX управляется GMO. Фонд был запущен 1 мая 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности GMWAX и GAAVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMWAX и GAAVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 3.33% | 23.40% | 0.23% | 16.17% | -12.71% | 7.03% | 6.15% | 10.32% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 3.33% | 15.19% | -5.70% | 6.07% | 3.63% | -5.12% | -0.28% | 3.49% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с GMWAX на уровне 3.33% и GAAVX на уровне 3.33%.
GMWAX
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 6.83%
GAAVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 10.87%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMWAX и GAAVX
GMWAX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GAAVX в 0.61%.
Доходность на риск
GMWAX vs. GAAVX — Ранг доходности на риск
GMWAX
GAAVX
Сравнение GMWAX c GAAVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) и GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMWAX | GAAVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.23 | 1.95 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 3.08 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.38 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 3.79 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.96 | 9.05 | +2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMWAX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | 1.95 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.63 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.47 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GMWAX и GAAVX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMWAX и GAAVX
Дивидендная доходность GMWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что меньше доходности GAAVX в 8.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMWAX GMO Global Asset Allocation Fund | 4.72% | 4.88% | 0.14% | 5.47% | 3.78% | 6.16% | 4.00% | 4.00% | 3.77% | 2.50% | 2.25% | 3.13% |
GAAVX GMO Alternative Allocation Fund | 8.49% | 8.78% | 0.00% | 5.18% | 0.91% | 4.10% | 2.41% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMWAX и GAAVX
Максимальная просадка GMWAX за все время составила -41.69%, что больше максимальной просадки GAAVX в -9.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMWAX и GAAVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMWAX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.69% | -9.59% | -32.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.00% | -3.09% | -4.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.47% | -9.59% | -12.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -1.20% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.29% | -3.11% | -8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.54% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMWAX и GAAVX
GMO Global Asset Allocation Fund (GMWAX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с GMO Alternative Allocation Fund (GAAVX) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что GMWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAAVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMWAX | GAAVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 1.85% | +2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.70% | 4.81% | +1.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 6.82% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.96% | 5.81% | +4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.30% | 5.87% | +4.43% |