PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUN с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUN с SUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

GMUN и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMUN - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GMUN и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUN и SUB

2026 (YTD)202520242023
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		-0.23%5.92%0.31%3.68%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%3.12%

Доходность по периодам

С начала года, GMUN показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у SUB с доходностью 0.33%.

GMUN

1 день
0.24%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.05%
3 года*
2.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с GMUN:
GMUN с VOTEGMUN с GMUBGMUN с PUSHGMUN с GSEWGMUN с OVMGMUN с GPIQGMUN с MEAR
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Сравнение комиссий GMUN и SUB

GMUN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

GMUN vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUN
Ранг доходности на риск GMUN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUN c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUNSUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.21

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.66

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.60

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.81

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

10.21

-3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUN vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUN на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUB равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUN и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUNSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.21

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.42

+0.65

Корреляция

Корреляция между GMUN и SUB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUN и SUB

Дивидендная доходность GMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности SUB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		3.08%2.94%3.22%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок GMUN и SUB

Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUNSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.35%

-9.46%

+5.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-1.23%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-4.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.56%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-0.92%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.34%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUN и SUB

Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что GMUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUNSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.52%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

0.81%

+0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

1.51%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

1.64%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

2.59%

+0.36%