Сравнение GMUN с GSEW
GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) and GSEW (Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - GMUN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index, while GSEW is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Both are passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. GMUN charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for GSEW.
Доходность
Сравнение доходности GMUN и GSEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMUN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSEW
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 1.77%
- 6 месяцев
- 7.29%
- С начала года
- 11.56%
- 1 год
- 15.89%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMUN и GSEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -0.34% | 5.92% | 0.31% | 3.69% |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 11.56% | 11.97% | 16.89% | 12.89% |
Correlation
The correlation between GMUN and GSEW is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMUN vs. GSEW — Ранг доходности на риск
GMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GSEW
Сравнение GMUN c GSEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF (GSEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMUN | GSEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMUN и GSEW
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMUN | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -38.65% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.21% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.82% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUN и GSEW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMUN | GSEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.30% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.95% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 19.11% | — |
Сравнение комиссий GMUN и GSEW
GMUN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GSEW в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUN и GSEW
GMUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSEW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.94% | 3.22% | 2.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSEW Goldman Sachs Equal Weight U.S. Large Cap Equity ETF | 1.38% | 1.52% | 1.46% | 1.64% | 1.74% | 1.34% | 1.53% | 1.66% | 1.56% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
GMUN and GSEW have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSEW is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSEW is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for GMUN.
GMUN has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.38% for GSEW.
GMUN is categorized as Municipal Bonds, while GSEW is Large Cap Blend Equities. GMUN tracks Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index, while GSEW tracks Solactive US Large Cap Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.15% for GMUN and 0.09% for GSEW.
Подберите оптимальное распределение для GMUN и GSEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор