Сравнение GMUN с PUSH

С начала года, GMUN показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 0.65%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И GMUN, и PUSH имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GMUN на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PUSH равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUN и PUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GMUN и PUSH составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность GMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности PUSH в 3.31%

Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и PUSH.

Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что GMUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.