Сравнение GMUN с PUSH
GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) and PUSH (PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. GMUN is passively managed, while PUSH is actively managed. Over the past year, GMUN returned 4.76% vs 3.78% for PUSH. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности GMUN и PUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMUN показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у PUSH с доходностью 1.29%.
GMUN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.02%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 3.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PUSH
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMUN и PUSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -0.34% | 5.92% | 1.75% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 1.29% | 4.16% | 1.74% |
Correlation
The correlation between GMUN and PUSH is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2024 г. | 0.40 |
The correlation between GMUN and PUSH shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMUN vs. PUSH — Ранг доходности на риск
GMUN
PUSH
Сравнение GMUN c PUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMUN | PUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.69 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 7.57 | -5.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.36 | 18.81 | -13.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMUN | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.49 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 2.89 | -1.90 |
Просадки
Сравнение просадок GMUN и PUSH
Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что больше максимальной просадки PUSH в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и PUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMUN | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -0.85% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -0.50% | -2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -0.03% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.11% | -0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.20% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUN и PUSH
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что GMUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMUN | PUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 0.31% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 0.98% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 1.53% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 1.30% | +1.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.96% | 1.30% | +1.66% |
Сравнение комиссий GMUN и PUSH
И GMUN, и PUSH имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUN и PUSH
Дивидендная доходность GMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности PUSH в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 3.12% | 2.94% | 3.22% | 2.20% |
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.24% | 3.45% | 1.86% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMUN and PUSH have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMUN has higher volatility (1.09%) compared to PUSH (0.31%). In terms of maximum drawdown, GMUN dropped -4.35% vs PUSH's -0.85%.
On 1-year performance, GMUN leads with 4.76% vs 3.78% for PUSH. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, PUSH has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMUN has performed better with a 4.76% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMUN and PUSH have the same expense ratio: 0.15% per year.
PUSH has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 3.12% for GMUN.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and PGIM.
PUSH currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMUN и PUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор