PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUN с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUN с GPIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

GMUN и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMUN - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GMUN и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUN и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		-0.23%5.92%0.31%5.53%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.68%19.77%23.22%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, GMUN показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.68%.

GMUN

1 день
0.24%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.05%
3 года*
2.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
0.18%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-2.68%
6 месяцев
0.11%
1 год
23.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GMUN:
GMUN с VOTEGMUN с GMUBGMUN с GSEWGMUN с PUSHGMUN с FUMBGMUN с MEARGMUN с OVM
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Сравнение комиссий GMUN и GPIQ

GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF

Доходность на риск

GMUN vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUN
Ранг доходности на риск GMUN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUN c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUNGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.14

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.76

+0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

1.98

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

8.98

-2.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUN vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUN на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа GPIQ равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUN и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUNGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.14

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.31

-0.25

Корреляция

Корреляция между GMUN и GPIQ составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUN и GPIQ

Дивидендная доходность GMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности GPIQ в 10.73%

TTM202520242023
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		3.08%2.94%3.22%2.20%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.73%9.81%9.18%1.74%

Просадки

Сравнение просадок GMUN и GPIQ

Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUNGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.35%

-21.06%

+16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-9.51%

+6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-5.44%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-2.38%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

2.66%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUN и GPIQ

Текущая волатильность для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) составляет 1.22%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что GMUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUNGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

5.97%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

11.22%

-9.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

20.44%

-17.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

17.72%

-14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

17.72%

-14.77%