Сравнение GMUN с VOTE
GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) and VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) are both exchange-traded funds - GMUN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index, while VOTE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. Both are passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. GMUN charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VOTE.
Доходность
Сравнение доходности GMUN и VOTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMUN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOTE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMUN и VOTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -0.34% | 5.92% | 0.31% | 3.69% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 10.76% | 17.95% | 25.23% | 21.98% |
Correlation
The correlation between GMUN and VOTE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMUN vs. VOTE — Ранг доходности на риск
GMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VOTE
Сравнение GMUN c VOTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMUN | VOTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.28 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMUN и VOTE
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMUN | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -25.71% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.94% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -6.04% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUN и VOTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMUN | VOTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.79% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.19% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.10% | — |
Сравнение комиссий GMUN и VOTE
GMUN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUN и VOTE
GMUN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.94% | 3.22% | 2.20% | 0.00% | 0.00% |
VOTE Engine No. 1 Transform 500 ETF | 0.94% | 1.03% | 1.18% | 1.33% | 1.54% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
GMUN and VOTE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for GMUN.
GMUN has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.94% for VOTE.
GMUN is categorized as Municipal Bonds, while VOTE is Large Cap Blend Equities. GMUN tracks Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index, while VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Engine No. 1 LLC. Their fees differ too: 0.15% for GMUN and 0.05% for VOTE.
Подберите оптимальное распределение для GMUN и VOTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор