PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUN с VOTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMUN с VOTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) and VOTE (Engine No. 1 Transform 500 ETF) are both exchange-traded funds - GMUN is a Municipal Bonds fund tracking the Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index, while VOTE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar US Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GMUN returned 3.06%/yr vs 23.05%/yr for VOTE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. GMUN charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for VOTE.

Доходность

Сравнение доходности GMUN и VOTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMUN показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у VOTE с доходностью 11.51%.

GMUN

1 день
0.00%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
0.02%
1 год
4.76%
3 года*
3.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOTE

1 день
0.44%
1 месяц
4.81%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.46%
1 год
28.65%
3 года*
23.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMUN и VOTE

2026 (YTD)202520242023
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		-0.34%5.92%0.31%3.68%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		11.51%17.95%25.23%24.26%

Correlation

The correlation between GMUN and VOTE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2023 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF

Engine No. 1 Transform 500 ETF

Часто сравнивают с GMUN:
GMUN с GMUBGMUN с GSEWGMUN с VTEBGMUN с OVMGMUN с PUSHGMUN с GPIQGMUN с MEAR
Часто сравнивают с VOTE:
VOTE с VOOVOTE с SPYVOTE с VBVOTE с XLGVOTE с ESGVVOTE с VEAVOTE с SPYX

Доходность на риск

GMUN vs. VOTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUN
Ранг доходности на риск GMUN: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUN: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUN: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUN: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VOTE
Ранг доходности на риск VOTE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOTE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOTE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOTE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUN c VOTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUNVOTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.38

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.25

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.43

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

3.16

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.36

14.50

-9.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUN vs. VOTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUN на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOTE равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUN и VOTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUNVOTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.38

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.81

+0.19

Просадки

Сравнение просадок GMUN и VOTE

Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки VOTE в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и VOTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMUNVOTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.35%

-25.71%

+21.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-9.10%

+6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.37%

-19.08%

+15.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-0.27%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-6.14%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.98%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUN и VOTE

Текущая волатильность для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) составляет 1.09%, в то время как у Engine No. 1 Transform 500 ETF (VOTE) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что GMUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMUNVOTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

2.91%

-1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

9.20%

-7.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

12.08%

-9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.96%

17.14%

-14.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.96%

17.14%

-14.18%

Сравнение комиссий GMUN и VOTE

GMUN берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOTE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUN и VOTE

Дивидендная доходность GMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности VOTE в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		3.12%2.94%3.22%2.20%0.00%0.00%
VOTE
Engine No. 1 Transform 500 ETF		0.89%1.03%1.18%1.33%1.54%0.54%

Часто задаваемые вопросы

GMUN and VOTE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOTE has higher volatility (2.91%) compared to GMUN (1.09%). In terms of maximum drawdown, GMUN dropped -4.35% vs VOTE's -25.71%.

On 3-year performance, VOTE leads with 23.05% vs 3.06% for GMUN. On fees, VOTE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, GMUN has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOTE has performed better with a 23.05% return vs 3.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOTE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for GMUN.

GMUN has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.89% for VOTE.

GMUN is categorized as Municipal Bonds, while VOTE is Large Cap Blend Equities. GMUN tracks Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index, while VOTE tracks Morningstar US Large Cap Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Engine No. 1 LLC. Their fees differ too: 0.15% for GMUN and 0.05% for VOTE.

VOTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMUN и VOTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор