PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUN с OVM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUN с OVM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM).

GMUN и OVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMUN - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. OVM - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GMUN и OVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUN и OVM

2026 (YTD)202520242023
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		-0.23%5.92%0.31%3.68%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		1.60%4.14%3.42%6.75%

Доходность по периодам

С начала года, GMUN показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 1.60%.

GMUN

1 день
0.24%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.05%
3 года*
2.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

OVM

1 день
0.39%
1 месяц
-1.18%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.61%
1 год
7.75%
3 года*
4.43%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF

Overlay Shares Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с GMUN:
GMUN с VOTEGMUN с GMUBGMUN с GSEWGMUN с PUSHGMUN с GPIQGMUN с MEARGMUN с FUMB
Часто сравнивают с OVM:
OVM с FBNDOVM с ACTHXOVM с HYMBOVM с MEAROVM с VTEBOVM с MMINOVM с IBMO

Сравнение комиссий GMUN и OVM

GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.

OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF

Доходность на риск

GMUN vs. OVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUN
Ранг доходности на риск GMUN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
OVM
Ранг доходности на риск OVM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUN c OVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUNOVMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.37

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

1.92

+0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

2.04

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

8.11

-1.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUN vs. OVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUN на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OVM равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUN и OVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUNOVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.37

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.38

+0.69

Корреляция

Корреляция между GMUN и OVM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUN и OVM

Дивидендная доходность GMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности OVM в 6.73%

TTM2025202420232022202120202019
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		3.08%2.94%3.22%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%
OVM
Overlay Shares Municipal Bond ETF		6.73%5.45%4.91%4.66%4.21%6.10%3.97%0.58%

Просадки

Сравнение просадок GMUN и OVM

Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что меньше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и OVM.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUNOVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.35%

-15.58%

+11.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-3.87%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-1.47%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-4.11%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.98%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUN и OVM

Текущая волатильность для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) составляет 1.22%, в то время как у Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM) волатильность равна 1.99%. Это указывает на то, что GMUN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUNOVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

1.99%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

3.37%

-1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

5.67%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

5.37%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

6.60%

-3.65%