Сравнение GMUN с GMUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB).
GMUN и GMUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMUN - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. GMUB - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GMUN и GMUB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMUN и GMUB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -0.23% | 5.92% | 0.90% |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 0.32% | 5.99% | 1.08% |
Доходность по периодам
С начала года, GMUN показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у GMUB с доходностью 0.32%.
GMUN
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 5.05%
- 3 года*
- 2.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMUB
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 5.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMUN и GMUB
GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GMUB в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GMUN vs. GMUB — Ранг доходности на риск
GMUN
GMUB
Сравнение GMUN c GMUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMUN | GMUB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.65 | 1.61 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.14 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.34 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.16 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 7.71 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMUN | GMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 1.61 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 1.30 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между GMUN и GMUB составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUN и GMUB
Дивидендная доходность GMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности GMUB в 3.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 3.08% | 2.94% | 3.22% | 2.20% |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 3.20% | 3.14% | 1.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GMUN и GMUB
Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что больше максимальной просадки GMUB в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и GMUB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMUN | GMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.35% | -3.28% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -2.79% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -1.67% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.98% | -0.60% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.82% | 0.78% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUN и GMUB
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) с волатильностью 1.11%. Это указывает на то, что GMUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMUN | GMUB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.11% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.62% | 1.89% | -0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.09% | 3.53% | -0.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 3.39% | -0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 3.39% | -0.44% |