PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUN с MEAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUN с MEAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR).

GMUN и MEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMUN - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г.. MEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 3 мар. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности GMUN и MEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUN и MEAR

2026 (YTD)202520242023
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		-0.23%5.92%0.31%3.68%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		0.58%3.76%3.40%3.25%

Доходность по периодам

С начала года, GMUN показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у MEAR с доходностью 0.58%.

GMUN

1 день
0.24%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.05%
3 года*
2.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

MEAR

1 день
0.11%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.25%
3 года*
3.54%
5 лет*
2.32%
10 лет*
1.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF

iShares Short Maturity Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с GMUN:
GMUN с VOTEGMUN с GMUBGMUN с PUSHGMUN с GSEWGMUN с OVMGMUN с FUMBGMUN с GPIQ
Часто сравнивают с MEAR:
MEAR с JMSTMEAR с DFIHXMEAR с BABMEAR с FOHFXMEAR с SUBMEAR с MUBMEAR с FXAIX

Сравнение комиссий GMUN и MEAR

GMUN берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF

Доходность на риск

GMUN vs. MEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUN
Ранг доходности на риск GMUN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MEAR
Ранг доходности на риск MEAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEAR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEAR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEAR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUN c MEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) и iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUNMEARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.81

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

3.78

-1.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.73

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.77

-1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

21.16

-14.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUN vs. MEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUN на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа MEAR равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUN и MEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUNMEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.81

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.09

-0.03

Корреляция

Корреляция между GMUN и MEAR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUN и MEAR

Дивидендная доходность GMUN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности MEAR в 2.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		3.08%2.94%3.22%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MEAR
iShares Short Maturity Municipal Bond ETF		2.87%2.95%3.44%3.30%0.88%0.30%0.90%1.57%1.36%1.01%0.81%0.53%

Просадки

Сравнение просадок GMUN и MEAR

Максимальная просадка GMUN за все время составила -4.35%, что больше максимальной просадки MEAR в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUN и MEAR.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUNMEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.35%

-2.68%

-1.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-0.86%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-2.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.19%

-0.24%

-1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-0.19%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.82%

0.15%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUN и MEAR

Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с iShares Short Maturity Municipal Bond ETF (MEAR) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что GMUN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUNMEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.37%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

0.60%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.09%

1.16%

+1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

0.98%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

1.52%

+1.43%