PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUEX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUEX с YAFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

GMUEX управляется GMO. Фонд был запущен 18 сент. 1985 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GMUEX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUEX и YAFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		-2.06%22.24%20.97%22.02%-12.66%24.28%13.56%28.62%-9.77%18.46%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		10.26%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%19.21%2.99%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, GMUEX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции GMUEX превзошли акции YAFFX по среднегодовой доходности: 12.58% против 11.08% соответственно.

GMUEX

1 день
3.04%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
3.90%
1 год
26.43%
3 года*
18.36%
5 лет*
10.84%
10 лет*
12.58%

YAFFX

1 день
1.53%
1 месяц
-7.23%
С начала года
10.26%
6 месяцев
0.19%
1 год
12.84%
3 года*
12.23%
5 лет*
7.51%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Equity Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с GMUEX:
GMUEX с FXAIXGMUEX с SPGPGMUEX с GQETXGMUEX с FBLEXGMUEX с ACIIXGMUEX с GABFXGMUEX с GHVIX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий GMUEX и YAFFX

GMUEX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund

Доходность на риск

GMUEX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUEX
Ранг доходности на риск GMUEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUEX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUEXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.58

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

0.76

+1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

0.65

+1.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

2.29

+7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUEX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUEX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUEX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUEXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.58

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.42

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.68

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.59

-0.31

Корреляция

Корреляция между GMUEX и YAFFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUEX и YAFFX

Дивидендная доходность GMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		11.93%11.68%17.31%12.10%6.99%14.17%9.16%12.24%21.90%11.22%11.27%12.88%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок GMUEX и YAFFX

Максимальная просадка GMUEX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUEX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUEXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.66%

-43.80%

-16.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-17.08%

+4.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.95%

-21.31%

-7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-30.62%

-3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-7.31%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-6.24%

-11.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

4.85%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUEX и YAFFX

Текущая волатильность для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) составляет 5.69%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что GMUEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUEXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

8.00%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

21.56%

-10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

22.92%

-3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

17.86%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

16.40%

+3.05%