PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUEX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUEX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Al Frank Fund (VALAX).

GMUEX управляется GMO. Фонд был запущен 18 сент. 1985 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GMUEX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUEX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		-2.06%22.24%20.97%22.02%-12.66%24.28%13.56%28.62%-9.77%18.46%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, GMUEX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMUEX имеют среднегодовую доходность 12.58%, а акции VALAX немного впереди с 12.70%.

GMUEX

1 день
3.04%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
3.90%
1 год
26.43%
3 года*
18.36%
5 лет*
10.84%
10 лет*
12.58%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Equity Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с GMUEX:
GMUEX с FXAIXGMUEX с SPGPGMUEX с GQETXGMUEX с FBLEXGMUEX с ACIIXGMUEX с GABFXGMUEX с GHVIX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий GMUEX и VALAX

GMUEX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund

Доходность на риск

GMUEX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUEX
Ранг доходности на риск GMUEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUEX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUEXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.76

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.40

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.60

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

10.90

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUEX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUEX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VALAX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUEX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUEXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.76

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.53

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.40

-0.12

Корреляция

Корреляция между GMUEX и VALAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUEX и VALAX

Дивидендная доходность GMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		11.93%11.68%17.31%12.10%6.99%14.17%9.16%12.24%21.90%11.22%11.27%12.88%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок GMUEX и VALAX

Максимальная просадка GMUEX за все время составила -60.66%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUEX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUEXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.66%

-61.26%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-13.03%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.95%

-25.81%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

-38.22%

+4.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-5.95%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-10.83%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.10%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUEX и VALAX

GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Al Frank Fund (VALAX) имеют волатильность 5.69% и 5.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUEXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.58%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

10.83%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

18.74%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

17.75%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

19.31%

+0.14%