Сравнение GMUEX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
GMUEX управляется GMO. Фонд был запущен 18 сент. 1985 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GMUEX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMUEX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUEX GMO U.S. Equity Fund | -2.06% | 22.24% | 20.97% | 22.02% | -12.66% | 24.28% | 13.56% | 28.62% | -9.77% | 18.46% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, GMUEX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции GMUEX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 12.58% против 4.46% соответственно.
GMUEX
- 1 день
- 3.04%
- 1 месяц
- -4.55%
- С начала года
- -2.06%
- 6 месяцев
- 3.90%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 12.58%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMUEX и HDCTX
GMUEX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
GMUEX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
GMUEX
HDCTX
Сравнение GMUEX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMUEX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.75 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.96 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.73 | 5.25 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMUEX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.20 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.49 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.39 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.36 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GMUEX и HDCTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUEX и HDCTX
Дивидендная доходность GMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUEX GMO U.S. Equity Fund | 11.93% | 11.68% | 17.31% | 12.10% | 6.99% | 14.17% | 9.16% | 12.24% | 21.90% | 11.22% | 11.27% | 12.88% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок GMUEX и HDCTX
Максимальная просадка GMUEX за все время составила -60.66%, примерно равная максимальной просадке HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUEX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMUEX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.66% | -59.05% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -6.95% | -5.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.95% | -18.22% | -10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -19.43% | -14.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.43% | -6.07% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.33% | -6.45% | -10.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 2.59% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUEX и HDCTX
GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что GMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMUEX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 2.15% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 6.30% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 11.06% | +8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.80% | 10.49% | +9.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 11.44% | +8.01% |