PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUEX с FLCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUEX с FLCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX).

GMUEX управляется GMO. Фонд был запущен 18 сент. 1985 г.. FLCOX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности GMUEX и FLCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUEX и FLCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		-2.06%22.24%20.97%22.02%-12.66%24.28%13.56%28.62%-9.77%17.41%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		2.08%15.90%14.38%11.48%-7.57%25.09%2.87%26.54%-8.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, GMUEX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у FLCOX с доходностью 2.08%.

GMUEX

1 день
3.04%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
3.90%
1 год
26.43%
3 года*
18.36%
5 лет*
10.84%
10 лет*
12.58%

FLCOX

1 день
2.13%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.08%
6 месяцев
5.86%
1 год
15.94%
3 года*
14.30%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Equity Fund

Fidelity Large Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с GMUEX:
GMUEX с FXAIXGMUEX с SPGPGMUEX с GQETXGMUEX с GHVIXGMUEX с GMOIXGMUEX с FBLEXGMUEX с GABFX
Часто сравнивают с FLCOX:
FLCOX с VVIAXFLCOX с FXAIXFLCOX с VTVFLCOX с FLCSXFLCOX с SCHDFLCOX с SFLNXFLCOX с FSLVX

Сравнение комиссий GMUEX и FLCOX

GMUEX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FLCOX в 0.04%.

GMUEX
GMO U.S. Equity Fund
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund

Доходность на риск

GMUEX vs. FLCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUEX
Ранг доходности на риск GMUEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUEX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUEX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUEX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUEX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FLCOX
Ранг доходности на риск FLCOX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLCOX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLCOX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLCOX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLCOX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUEX c FLCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) и Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUEXFLCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.02

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.48

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.44

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.73

6.76

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUEX vs. FLCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUEX на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа FLCOX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUEX и FLCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUEXFLCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.02

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.62

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.54

-0.26

Корреляция

Корреляция между GMUEX и FLCOX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUEX и FLCOX

Дивидендная доходность GMUEX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.93%, что больше доходности FLCOX в 1.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMUEX
GMO U.S. Equity Fund		11.93%11.68%17.31%12.10%6.99%14.17%9.16%12.24%21.90%11.22%11.27%12.88%
FLCOX
Fidelity Large Cap Value Index Fund		1.48%1.51%1.92%1.99%2.01%1.55%2.28%3.82%2.79%0.60%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMUEX и FLCOX

Максимальная просадка GMUEX за все время составила -60.66%, что больше максимальной просадки FLCOX в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUEX и FLCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUEXFLCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.66%

-38.28%

-22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-11.81%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.95%

-19.00%

-9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-4.82%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.33%

-4.52%

-12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.51%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUEX и FLCOX

GMO U.S. Equity Fund (GMUEX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Fidelity Large Cap Value Index Fund (FLCOX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что GMUEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUEXFLCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

4.38%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

8.29%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

15.73%

+3.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.80%

14.83%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

17.73%

+1.72%