Сравнение GMUB с PDBC
GMUB (Goldman Sachs Municipal Income ETF) and PDBC (Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF) are both exchange-traded funds - GMUB is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs, while PDBC is a Commodities fund actively managed by Invesco. Both are actively managed. Over the past year, GMUB returned 6.67% vs 32.27% for PDBC. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. GMUB charges 0.18%/yr vs 0.58%/yr for PDBC.
Доходность
Сравнение доходности GMUB и PDBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMUB показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у PDBC с доходностью 28.00%.
GMUB
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 1.59%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PDBC
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 23.17%
- С начала года
- 28.00%
- 1 год
- 32.27%
- 3 года*
- 10.94%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам GMUB и PDBC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 1.59% | 5.99% | 1.11% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 28.00% | 5.96% | 0.36% |
Correlation
The correlation between GMUB and PDBC is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMUB vs. PDBC — Ранг доходности на риск
GMUB
PDBC
Сравнение GMUB c PDBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMUB | PDBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.29 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 1.96 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.52 | 6.73 | +3.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMUB и PDBC
Максимальная просадка GMUB за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки PDBC в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUB и PDBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMUB | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -49.52% | +46.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | -16.55% | +14.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -10.31% | +9.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -23.09% | +22.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 4.80% | -4.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUB и PDBC
Текущая волатильность для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) составляет 0.59%, в то время как у Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF (PDBC) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что GMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDBC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMUB | PDBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | 6.25% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.81% | 16.80% | -14.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.70% | 18.91% | -16.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | 19.24% | -16.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | 17.76% | -14.53% |
Сравнение комиссий GMUB и PDBC
GMUB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PDBC в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUB и PDBC
Дивидендная доходность GMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности PDBC в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 3.36% | 3.14% | 1.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | 3.00% | 3.84% | 4.42% | 4.21% | 13.05% | 50.83% | 0.01% | 1.40% | 1.00% | 3.83% | 6.51% |
Часто задаваемые вопросы
GMUB and PDBC have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDBC has higher volatility (6.25%) compared to GMUB (0.59%). In terms of maximum drawdown, GMUB dropped -3.28% vs PDBC's -49.52%.
On 1-year performance, PDBC leads with 32.27% vs 6.67% for GMUB. On fees, GMUB is cheaper at 0.18% per year. On volatility, GMUB has been the lower-risk option at 0.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PDBC has performed better with a 32.27% return vs 6.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GMUB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.58% for PDBC.
GMUB has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 3.00% for PDBC.
GMUB is categorized as Municipal Bonds, while PDBC is Commodities. They also come from different issuers: Goldman Sachs and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for GMUB and 0.58% for PDBC.
GMUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMUB и PDBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор