Сравнение GMUB с CALI

С начала года, GMUB показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у CALI с доходностью 0.37%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMUB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии CALI в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GMUB на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа CALI равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUB и CALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GMUB и CALI составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности CALI в 2.55%

Максимальная просадка GMUB за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки CALI в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUB и CALI.

Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) имеет более высокую волатильность в 1.11% по сравнению с iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что GMUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.