PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUB с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUB с FUMB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB).

GMUB и FUMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMUB - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GMUB и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUB и FUMB

2026 (YTD)20252024
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF		0.44%5.99%1.08%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.74%2.78%1.13%

Доходность по периодам

С начала года, GMUB показывает доходность 0.44%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 0.74%.

GMUB

1 день
0.12%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.44%
6 месяцев
2.28%
1 год
5.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.13%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.21%
1 год
2.67%
3 года*
2.88%
5 лет*
1.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Municipal Income ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Часто сравнивают с GMUB:
GMUB с GMUNGMUB с AAAUGMUB с AMUNGMUB с CAGMUB с CALIGMUB с FMUNGMUB с GBIL
Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB

Сравнение комиссий GMUB и FUMB

GMUB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FUMB в 0.45%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF

Доходность на риск

GMUB vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUB
Ранг доходности на риск GMUB: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUB: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUB: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUB c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUBFUMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

2.62

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.21

3.55

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.64

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

4.53

-2.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.33

21.70

-14.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUB vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUB на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа FUMB равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUB и FUMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUBFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.62

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.99

+0.33

Корреляция

Корреляция между GMUB и FUMB составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUB и FUMB

Дивидендная доходность GMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности FUMB в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF		3.19%3.14%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%

Просадки

Сравнение просадок GMUB и FUMB

Максимальная просадка GMUB за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUB и FUMB.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUBFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-2.68%

-0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-0.60%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-1.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.12%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-0.19%

-0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.12%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUB и FUMB

Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что GMUB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUBFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.26%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

0.58%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.51%

1.03%

+2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.38%

1.17%

+2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.38%

1.78%

+1.60%