PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUB с GMUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUB с GMUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN).

GMUB и GMUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMUB - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. GMUN - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Bloomberg Goldman Sachs Community Municipal Index. Фонд был запущен 7 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GMUB и GMUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUB и GMUN

2026 (YTD)20252024
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF		0.32%5.99%1.08%
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		-0.23%5.92%0.90%

Доходность по периодам

С начала года, GMUB показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у GMUN с доходностью -0.23%.

GMUB

1 день
0.24%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.32%
6 месяцев
2.04%
1 год
5.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMUN

1 день
0.24%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
1.15%
1 год
5.05%
3 года*
2.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Municipal Income ETF

Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с GMUB:
GMUB с AMUNGMUB с CAGMUB с CALIGMUB с GBILGMUB с GPIQGMUB с GPIXGMUB с GSIE
Часто сравнивают с GMUN:
GMUN с VOTEGMUN с PUSHGMUN с GSEWGMUN с FUMBGMUN с MEARGMUN с OVMGMUN с GPIQ

Сравнение комиссий GMUB и GMUN

GMUB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GMUN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF

Доходность на риск

GMUB vs. GMUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUB
Ранг доходности на риск GMUB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GMUN
Ранг доходности на риск GMUN: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUN: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUN: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUN: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUB c GMUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUBGMUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.65

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.08

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.91

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

6.60

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUB vs. GMUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUB на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMUN равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUB и GMUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUBGMUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.65

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.07

+0.23

Корреляция

Корреляция между GMUB и GMUN составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUB и GMUN

Дивидендная доходность GMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что больше доходности GMUN в 3.08%

TTM202520242023
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF		3.20%3.14%1.46%0.00%
GMUN
Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF		3.08%2.94%3.22%2.20%

Просадки

Сравнение просадок GMUB и GMUN

Максимальная просадка GMUB за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки GMUN в -4.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUB и GMUN.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUBGMUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-4.35%

+1.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-2.83%

+0.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-2.19%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-0.98%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.82%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUB и GMUN

Текущая волатильность для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) составляет 1.11%, в то время как у Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что GMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUBGMUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

1.22%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

1.62%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

3.09%

+0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

2.95%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

2.95%

+0.44%