Сравнение GMUB с GMUN
GMUB (Goldman Sachs Municipal Income ETF) and GMUN (Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds from Goldman Sachs. GMUB is actively managed, while GMUN is passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GMUB charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for GMUN.
Доходность
Сравнение доходности GMUB и GMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMUB
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.98%
- С начала года
- 1.50%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMUN
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMUB и GMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 1.50% | 5.99% | 1.11% |
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | -0.34% | 5.92% | 0.99% |
Correlation
The correlation between GMUB and GMUN is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2024 г. | 0.70 |
The correlation between GMUB and GMUN shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMUB vs. GMUN — Ранг доходности на риск
GMUB
GMUN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GMUB c GMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF (GMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMUB | GMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMUB и GMUN
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMUB | GMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUB и GMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMUB | GMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.23% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.23% | — | — |
Сравнение комиссий GMUB и GMUN
GMUB берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии GMUN в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUB и GMUN
Дивидендная доходность GMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, тогда как GMUN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 3.36% | 3.14% | 1.46% | 0.00% |
GMUN Goldman Sachs Community Municipal Bond ETF | 2.87% | 2.94% | 3.22% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
GMUB and GMUN have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMUN is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMUN is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for GMUB.
GMUB has the higher dividend yield at 3.36%, compared with 2.87% for GMUN.
Their fees differ too: 0.18% for GMUB and 0.15% for GMUN.
Подберите оптимальное распределение для GMUB и GMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор