Сравнение GMUB с AAAU

С начала года, GMUB показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у AAAU с доходностью 8.32%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И GMUB, и AAAU имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GMUB на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAAU равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUB и AAAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GMUB и AAAU составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность GMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как AAAU не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка GMUB за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки AAAU в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUB и AAAU.

Текущая волатильность для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) составляет 1.11%, в то время как у Goldman Sachs Physical Gold ETF (AAAU) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что GMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.