Сравнение GMUB с AMUN
GMUB (Goldman Sachs Municipal Income ETF) and AMUN (abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. GMUB charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for AMUN.
Доходность
Сравнение доходности GMUB и AMUN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMUB показывает доходность 1.66%, что значительно выше, чем у AMUN с доходностью 1.13%.
GMUB
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 7.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMUN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMUB и AMUN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 1.66% | 1.05% |
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.13% | 0.14% |
Correlation
The correlation between GMUB and AMUN is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMUB vs. AMUN — Ранг доходности на риск
GMUB
AMUN
Сравнение GMUB c AMUN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF (AMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMUB | AMUN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMUB | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.43 | 2.07 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок GMUB и AMUN
Максимальная просадка GMUB за все время составила -3.28%, что больше максимальной просадки AMUN в -0.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUB и AMUN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMUB | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.28% | -0.61% | -2.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -0.00% | -0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.09% | -0.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GMUB и AMUN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMUB | AMUN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 1.00% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 1.00% | +2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.30% | 1.00% | +2.30% |
Сравнение комиссий GMUB и AMUN
GMUB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AMUN в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMUB и AMUN
Дивидендная доходность GMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности AMUN в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AMUN abrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | 1.89% | 0.66% | 0.00% |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | 3.25% | 3.14% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
GMUB and AMUN have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GMUB is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GMUB is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for AMUN.
GMUB has the higher dividend yield at 3.25%, compared with 1.89% for AMUN.
They also come from different issuers: Goldman Sachs and abrdn. Their fees differ too: 0.18% for GMUB and 0.25% for AMUN.
Подберите оптимальное распределение для GMUB и AMUN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор