PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMUB с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMUB с GPIQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ).

GMUB и GPIQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMUB - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 23 июл. 2024 г.. GPIQ - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 24 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GMUB и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMUB и GPIQ

2026 (YTD)20252024
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF		0.32%5.99%1.08%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		-2.85%19.77%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, GMUB показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью -2.85%.

GMUB

1 день
0.24%
1 месяц
-1.52%
С начала года
0.32%
6 месяцев
2.04%
1 год
5.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIQ

1 день
1.08%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-2.85%
6 месяцев
0.19%
1 год
23.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs Municipal Income ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с GMUB:
GMUB с GMUNGMUB с AMUNGMUB с GPIXGMUB с GSIEGMUB с GSLCGMUB с GSSTGMUB с GVIP
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с JEPIGPIQ с QDVOGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Сравнение комиссий GMUB и GPIQ

GMUB берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF

Доходность на риск

GMUB vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMUB
Ранг доходности на риск GMUB: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMUB: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMUB: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMUB: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMUB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMUB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMUB c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMUBGPIQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.17

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.80

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.04

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.71

9.31

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMUB vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMUB на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа GPIQ равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMUB и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMUBGPIQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.17

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.31

-0.01

Корреляция

Корреляция между GMUB и GPIQ составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMUB и GPIQ

Дивидендная доходность GMUB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, что меньше доходности GPIQ в 10.75%

TTM202520242023
GMUB
Goldman Sachs Municipal Income ETF		3.20%3.14%1.46%0.00%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		10.75%9.81%9.18%1.74%

Просадки

Сравнение просадок GMUB и GPIQ

Максимальная просадка GMUB за все время составила -3.28%, что меньше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMUB и GPIQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GMUBGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.28%

-21.06%

+17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-12.08%

+9.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-5.62%

+3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-2.38%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

2.64%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности GMUB и GPIQ

Текущая волатильность для Goldman Sachs Municipal Income ETF (GMUB) составляет 1.11%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что GMUB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMUBGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.11%

6.15%

-5.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

11.22%

-9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

20.45%

-16.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.39%

17.74%

-14.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.39%

17.74%

-14.35%