Сравнение GMSMX с TISBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX).
GMSMX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. TISBX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности GMSMX и TISBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMSMX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMSMX GuideMark Small/Mid Cap Core Fund | 0.00% | 8.76% | 11.29% | 17.73% | -18.23% | 24.45% | 21.98% | 23.25% | -9.38% | 14.46% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 0.89% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 13.14% |
Доходность по периодам
Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMSMX имеют среднегодовую доходность 10.22%, а акции TISBX немного отстают с 9.78%.
GMSMX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 10.22%
TISBX
- 1 день
- 3.45%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 13.07%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 9.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMSMX и TISBX
GMSMX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.
Доходность на риск
GMSMX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
GMSMX
TISBX
Сравнение GMSMX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMSMX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.11 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.65 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.61 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 6.05 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMSMX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.11 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.16 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.36 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GMSMX и TISBX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMSMX и TISBX
Дивидендная доходность GMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности TISBX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMSMX GuideMark Small/Mid Cap Core Fund | 6.91% | 6.91% | 9.08% | 0.67% | 2.29% | 11.71% | 2.06% | 1.43% | 6.72% | 34.90% | 0.28% | 2.83% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 4.09% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Просадки
Сравнение просадок GMSMX и TISBX
Максимальная просадка GMSMX за все время составила -70.55%, что больше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMSMX и TISBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMSMX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.55% | -56.50% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -13.90% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.90% | -31.89% | +2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.31% | -41.69% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -7.88% | +1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -9.74% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.70% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMSMX и TISBX
Текущая волатильность для GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) составляет 6.88%, в то время как у TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что GMSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMSMX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 7.49% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 14.50% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 23.37% | -1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 22.58% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 23.39% | -1.69% |