Сравнение GMSMX с GPTCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX).
GMSMX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. GPTCX управляется GuideMark. Фонд был запущен 28 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GMSMX и GPTCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMSMX и GPTCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMSMX GuideMark Small/Mid Cap Core Fund | 0.00% | 8.76% | 11.29% | 17.73% | -18.23% | 24.45% | 21.98% | 23.25% | -9.38% | 14.46% |
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | -0.08% | 12.54% | 8.12% | 10.64% | -12.41% | 9.37% | 8.47% | 16.21% | -4.80% | 11.52% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции GMSMX превзошли акции GPTCX по среднегодовой доходности: 10.22% против 5.81% соответственно.
GMSMX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 10.22%
GPTCX
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 9.21%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 5.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMSMX и GPTCX
GMSMX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GPTCX в 0.45%.
Доходность на риск
GMSMX vs. GPTCX — Ранг доходности на риск
GMSMX
GPTCX
Сравнение GMSMX c GPTCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMSMX | GPTCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.34 | -0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.92 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.76 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 7.93 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMSMX | GPTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.34 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.57 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.69 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.65 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между GMSMX и GPTCX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMSMX и GPTCX
Дивидендная доходность GMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности GPTCX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMSMX GuideMark Small/Mid Cap Core Fund | 6.91% | 6.91% | 9.08% | 0.67% | 2.29% | 11.71% | 2.06% | 1.43% | 6.72% | 34.90% | 0.28% | 2.83% |
GPTCX GuidePath Conservative Allocation Fund | 3.82% | 3.82% | 3.07% | 3.20% | 2.18% | 3.46% | 2.07% | 2.11% | 1.87% | 1.65% | 10.91% | 10.01% |
Просадки
Сравнение просадок GMSMX и GPTCX
Максимальная просадка GMSMX за все время составила -70.55%, что больше максимальной просадки GPTCX в -20.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMSMX и GPTCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMSMX | GPTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.55% | -20.89% | -49.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -6.10% | -7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.90% | -20.89% | -8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.31% | -20.89% | -20.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -3.69% | -2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -4.00% | -10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 1.36% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMSMX и GPTCX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с GuidePath Conservative Allocation Fund (GPTCX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что GMSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPTCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMSMX | GPTCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 3.13% | +3.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 4.61% | +8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 7.83% | +13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 8.22% | +12.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 8.41% | +13.29% |