PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMSMX с PVIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMSMX с PVIVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GMSMX (GuideMark Small/Mid Cap Core Fund) and PVIVX (Paradigm Micro-cap Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, GMSMX returned 11.46%/yr vs 14.70%/yr for PVIVX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GMSMX charges 1.17%/yr vs 1.25%/yr for PVIVX.

Доходность

Сравнение доходности GMSMX и PVIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMSMX показывает доходность 14.92%, что значительно ниже, чем у PVIVX с доходностью 31.03%. За последние 10 лет акции GMSMX уступали акциям PVIVX по среднегодовой доходности: 11.46% против 14.70% соответственно.

GMSMX

1 день
-0.52%
1 месяц
1.78%
С начала года
14.92%
6 месяцев
14.82%
1 год
28.75%
3 года*
16.69%
5 лет*
6.75%
10 лет*
11.46%

PVIVX

1 день
-1.16%
1 месяц
6.12%
С начала года
31.03%
6 месяцев
24.39%
1 год
45.13%
3 года*
15.27%
5 лет*
6.29%
10 лет*
14.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMSMX и PVIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMSMX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund		14.92%8.76%11.29%17.73%-18.23%24.45%21.98%23.25%-9.38%14.46%
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		31.03%-4.81%13.48%17.89%-20.62%27.94%46.96%22.38%-10.88%15.82%

Correlation

The correlation between GMSMX and PVIVX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2008 г.

0.88

The correlation between GMSMX and PVIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideMark Small/Mid Cap Core Fund

Paradigm Micro-cap Fund

Часто сравнивают с GMSMX:
GMSMX с GPTUXGMSMX с GMLVXGMSMX с GPSTXGMSMX с GMLGXGMSMX с GMWEXGMSMX с GMCOXGMSMX с GPTCX
Часто сравнивают с PVIVX:
PVIVX с FDMPVIVX с IWCPVIVX с JMCRXPVIVX с FESMPVIVX с WMICXPVIVX с AVDVPVIVX с XSMO

Доходность на риск

GMSMX vs. PVIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMSMX
Ранг доходности на риск GMSMX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMSMX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMSMX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMSMX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMSMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMSMX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
PVIVX
Ранг доходности на риск PVIVX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVIVX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVIVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVIVX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVIVX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVIVX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMSMX c PVIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMSMXPVIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
1.79

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.50

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.02

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.10

9.51

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMSMX vs. PVIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMSMX на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVIVX равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMSMX и PVIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMSMXPVIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

1.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.01

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.02

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.02

+0.27

Просадки

Сравнение просадок GMSMX и PVIVX

Максимальная просадка GMSMX за все время составила -70.55%, что меньше максимальной просадки PVIVX в -95.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMSMX и PVIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMSMXPVIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.55%

-95.67%

+25.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.22%

-14.84%

+5.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.90%

-95.67%

+70.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.90%

-95.67%

+66.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.31%

-95.67%

+54.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-92.81%

+92.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-16.90%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

4.71%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности GMSMX и PVIVX

Текущая волатильность для GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) составляет 4.84%, в то время как у Paradigm Micro-cap Fund (PVIVX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что GMSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PVIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMSMXPVIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

7.40%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.28%

17.53%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

25.26%

-8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

887.36%

-866.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

627.66%

-605.92%

Сравнение комиссий GMSMX и PVIVX

GMSMX берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии PVIVX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMSMX и PVIVX

Дивидендная доходность GMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности PVIVX в 12.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMSMX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund		6.02%6.91%9.08%0.67%2.29%11.71%2.06%1.43%6.72%34.90%0.28%2.83%
PVIVX
Paradigm Micro-cap Fund		12.16%15.93%6.40%0.00%0.00%1.11%5.25%0.01%14.09%6.88%3.61%1.32%

Часто задаваемые вопросы

GMSMX and PVIVX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PVIVX has higher volatility (7.40%) compared to GMSMX (4.84%). In terms of maximum drawdown, GMSMX dropped -70.55% vs PVIVX's -95.67%.

PVIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMSMX и PVIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор