Сравнение GMSMX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
GMSMX управляется GuideMark. Фонд был запущен 29 июн. 2001 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности GMSMX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMSMX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMSMX GuideMark Small/Mid Cap Core Fund | 0.00% | 8.76% | 11.29% | 17.73% | -18.23% | 24.45% | 21.98% | 23.25% | -9.38% | 14.46% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции GMSMX превзошли акции BOSOX по среднегодовой доходности: 10.22% против 9.49% соответственно.
GMSMX
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -5.42%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 17.10%
- 3 года*
- 11.58%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 10.22%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMSMX и BOSOX
GMSMX берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
GMSMX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
GMSMX
BOSOX
Сравнение GMSMX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMSMX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | -0.11 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | -0.03 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.00 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | -0.04 | +1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | -0.13 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMSMX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | -0.11 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.21 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.41 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между GMSMX и BOSOX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMSMX и BOSOX
Дивидендная доходность GMSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMSMX GuideMark Small/Mid Cap Core Fund | 6.91% | 6.91% | 9.08% | 0.67% | 2.29% | 11.71% | 2.06% | 1.43% | 6.72% | 34.90% | 0.28% | 2.83% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок GMSMX и BOSOX
Максимальная просадка GMSMX за все время составила -70.55%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMSMX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMSMX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.55% | -51.32% | -19.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.52% | -11.89% | -1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.90% | -22.36% | -6.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.31% | -36.79% | -4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -14.43% | +8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -7.26% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.86% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMSMX и BOSOX
GuideMark Small/Mid Cap Core Fund (GMSMX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что GMSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMSMX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.88% | 4.68% | +2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 10.66% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 19.02% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 17.84% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 19.56% | +2.14% |